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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
区间收益+0.48%
区间年化+0.29%
最大回撤-28.41%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥100,384.72持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 140 笔 / ¥1,481,979.00卖出 140 笔 / ¥1,485,990.92佣金 ¥1,400.59印花税 ¥742.62滑点 ¥1,483.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,895.5251 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 9,845.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,854.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,500.0000 | 9,955.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,964.98 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,835.00 | 5.00 | 5.41 | 5.42 | 15.83 | +10,819.17 | +854.19 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 5,500.0000 | 9,625.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,634.81 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.29 | +9,280.71 | -574.22 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,052.00 | 5.00 | 4.52 | 4.53 | 14.05 | +9,037.95 | -829.98 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,700.0000 | 9,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,414.70 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,473.73 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | -1,163.62 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,920.00 | 5.00 | 5.46 | 5.46 | 15.92 | +10,904.08 | +1,430.35 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,200.0000 | 14,632.00 | 5.00 | 7.31 | 7.32 | 19.63 | +14,612.37 | +4,682.41 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,500.0000 | 10,270.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,280.14 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,400.0000 | 10,176.00 | 5.00 | 0.00 | 5.09 | 10.09 | -10,186.09 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,584.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,570.42 | -1,357.54 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,700.0000 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,685.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,670.32 | -609.82 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,400.0000 | 9,728.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,737.86 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -344.27 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,468.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.47 | +8,454.53 | -1,415.40 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,700.0000 | 12,426.00 | 5.00 | 6.21 | 6.21 | 17.42 | +12,408.58 | +2,993.87 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,030.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.03 | +8,016.97 | -1,617.84 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,900.0000 | 10,030.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.02 | -10,040.01 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 5,700.0000 | 9,975.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,984.99 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,633.1341 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,700.0000 | 10,089.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,099.04 | — |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,633.1341 | 9,856.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.85 | +9,841.15 | -136.84 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,861.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,846.14 | -252.90 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,285.70 | -23.95 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,975.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.97 | +9,960.03 | +89.10 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,900.0000 | 9,735.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.73 | +9,720.27 | -319.75 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,895.5251 | 8,607.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.60 | +8,593.40 | -1,277.54 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 9,184.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,169.82 | -808.17 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.57 | +9,561.43 | -423.56 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,905.08 | -281.01 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,672.00 | 5.00 | 4.83 | 4.84 | 14.67 | +9,657.33 | -272.63 |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,516.1067 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,400.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,632.2503 | 9,734.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,743.87 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,900.0000 | 9,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,685.84 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,934.9091 | 9,794.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,803.90 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,700.0000 | 9,747.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,756.87 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：182fe62cf60a651dc67471f439adbf89d39a933c2e28613a4fed5d184c7f9873
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：1bb944c47ec88233495cea1c8cdf6823c4bbc6bc7897706c1ba91451fc68aa18
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