策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,400.00 | 5.00 | 5.70 | 5.70 | 16.40 | +11,383.60 | -1,377.77 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,660.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 14.66 | +9,645.34 | -504.73 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,825.16 | -384.94 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,700.0000 | 10,452.00 | 5.00 | 5.22 | 5.23 | 15.45 | +10,436.55 | -1,031.18 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,699.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 14.70 | +9,684.30 | -85.58 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,943.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 14.94 | +9,928.06 | -208.00 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,802.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,787.20 | +91.36 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | -24.85 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,160.00 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | 16.16 | +11,143.84 | +993.77 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,695.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.69 | +7,682.31 | -291.68 |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,600.0000 | 9,834.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,843.92 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 6,400.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,300.0000 | 9,828.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,837.91 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,000.0000 | 9,780.00 | 5.00 | 0.00 | 4.89 | 9.89 | -9,789.89 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,909.95 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 5,900.0000 | 9,912.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,921.96 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,900.0000 | 9,912.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,921.96 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,900.0000 | 9,912.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,921.96 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 5,800.0000 | 9,802.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,811.90 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 5,700.0000 | 9,804.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,813.90 | — |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,765.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.76 | +9,750.24 | -87.68 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,900.0000 | 9,853.00 | 5.00 | 4.92 | 4.93 | 14.85 | +9,838.15 | -83.81 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | +95.21 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 6,400.0000 | 10,048.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.05 | +10,032.95 | +231.06 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,900.0000 | 10,207.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,191.80 | +269.84 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,960.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.96 | +9,945.04 | +35.09 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,903.08 | +91.18 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,903.08 | +89.18 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 5,900.0000 | 9,971.00 | 5.00 | 4.98 | 4.99 | 14.97 | +9,956.03 | +34.08 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,600.0000 | 10,164.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 15.16 | +10,148.84 | +304.92 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：182fe62cf60a651dc67471f439adbf89d39a933c2e28613a4fed5d184c7f9873
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：1bb944c47ec88233495cea1c8cdf6823c4bbc6bc7897706c1ba91451fc68aa18
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