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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
区间收益+0.48%
区间年化+0.29%
最大回撤-28.41%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥100,384.72持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 140 笔 / ¥1,481,979.00卖出 140 笔 / ¥1,485,990.92佣金 ¥1,400.59印花税 ¥742.62滑点 ¥1,483.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,900.0000 | 12,482.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,493.24 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,800.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,544.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,527.46 | -963.78 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,455.00 | 5.00 | 5.72 | 5.73 | 16.45 | +11,438.55 | -1,054.69 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,200.0000 | 11,376.00 | 5.00 | 0.00 | 5.69 | 10.69 | -11,386.69 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,000.0000 | 11,270.00 | 5.00 | 0.00 | 5.63 | 10.63 | -11,280.64 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,800.0000 | 16,820.00 | 5.04 | 8.41 | 8.41 | 21.86 | +16,798.14 | +7,334.41 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,300.0000 | 12,616.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,627.31 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,300.0000 | 11,952.00 | 5.00 | 5.97 | 5.98 | 16.95 | +11,935.05 | -692.26 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,147.07 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,739.2221 | 15,214.51 | 5.00 | 7.60 | 7.61 | 20.21 | +15,194.30 | +5,671.54 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,400.0000 | 12,684.00 | 5.00 | 0.00 | 6.34 | 11.34 | -12,695.34 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 6.09 | 6.09 | 17.18 | +12,162.82 | -532.52 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,000.0000 | 12,400.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,411.20 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,600.0000 | 13,398.00 | 5.00 | 6.70 | 6.70 | 18.39 | +13,379.61 | +3,403.62 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,500.0000 | 12,920.00 | 5.00 | 0.00 | 6.46 | 11.46 | -12,931.46 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 6.20 | 6.21 | 17.41 | +12,392.59 | -538.87 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,670.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 15.67 | +10,654.33 | +1,184.60 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,800.0000 | 12,636.00 | 5.00 | 0.00 | 6.32 | 11.32 | -12,647.32 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,800.0000 | 12,558.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,569.28 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,100.0000 | 13,969.00 | 5.00 | 6.98 | 6.98 | 18.97 | +13,950.03 | +4,546.34 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 7,800.0000 | 13,260.00 | 5.00 | 0.00 | 6.63 | 11.63 | -13,271.63 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,000.0000 | 13,680.00 | 5.00 | 6.84 | 6.84 | 18.68 | +13,661.32 | +1,250.12 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,000.0000 | 12,950.00 | 5.00 | 6.47 | 6.48 | 17.95 | +12,932.05 | +1,651.42 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,200.0000 | 11,160.00 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | 16.16 | +11,143.84 | -242.85 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 7,800.0000 | 12,168.00 | 5.00 | 6.08 | 6.08 | 17.16 | +12,150.84 | -1,120.79 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,800.0000 | 13,104.00 | 5.00 | 6.55 | 6.55 | 18.10 | +13,085.90 | +438.58 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,800.0000 | 12,636.00 | 5.00 | 6.31 | 6.32 | 17.63 | +12,618.37 | +49.09 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,010.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.01 | +9,994.99 | +580.29 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,826.3975 | 11,431.62 | 5.00 | 5.71 | 5.72 | 16.43 | +11,415.19 | +1,307.14 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,400.0000 | 11,544.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,527.46 | -619.61 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 5,800.0000 | 10,092.00 | 5.00 | 5.04 | 5.05 | 15.09 | +10,076.91 | -141.19 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,500.0000 | 13,090.00 | 5.00 | 0.00 | 6.54 | 11.54 | -13,101.55 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,500.0000 | 13,175.00 | 5.00 | 0.00 | 6.59 | 11.59 | -13,186.59 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,400.0000 | 13,104.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,115.55 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,400.0000 | 13,188.00 | 5.00 | 0.00 | 6.59 | 11.59 | -13,199.59 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,000.0000 | 13,120.00 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,131.56 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,800.0000 | 13,104.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,115.55 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,700.0000 | 13,167.00 | 5.00 | 0.00 | 6.58 | 11.58 | -13,178.58 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,600.0000 | 13,148.00 | 5.00 | 0.00 | 6.57 | 11.57 | -13,159.57 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,658.4534 | 13,050.00 | 5.00 | 0.00 | 6.53 | 11.53 | -13,061.52 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,300.0000 | 13,067.00 | 5.00 | 0.00 | 6.53 | 11.53 | -13,078.53 | — |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,800.0000 | 12,324.00 | 5.00 | 6.16 | 6.16 | 17.32 | +12,306.68 | -808.87 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,665.00 | 5.00 | 6.33 | 6.33 | 17.66 | +12,647.34 | -454.21 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,600.00 | 5.00 | 6.30 | 6.30 | 17.60 | +12,582.40 | -533.15 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,628.00 | 5.00 | 6.31 | 6.31 | 17.62 | +12,610.38 | -568.21 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,000.0000 | 12,800.00 | 5.00 | 6.40 | 6.40 | 17.80 | +12,782.20 | -349.36 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,600.0000 | 12,920.00 | 5.00 | 6.46 | 6.46 | 17.92 | +12,902.08 | -257.49 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,580.00 | 5.00 | 6.29 | 6.29 | 17.58 | +12,562.42 | -624.16 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,658.4534 | 13,050.00 | 5.00 | 6.52 | 6.53 | 18.05 | +13,031.95 | -29.57 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：182fe62cf60a651dc67471f439adbf89d39a933c2e28613a4fed5d184c7f9873
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：1bb944c47ec88233495cea1c8cdf6823c4bbc6bc7897706c1ba91451fc68aa18
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