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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
区间收益+0.48%
区间年化+0.29%
最大回撤-28.41%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥100,384.72持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 140 笔 / ¥1,481,979.00卖出 140 笔 / ¥1,485,990.92佣金 ¥1,400.59印花税 ¥742.62滑点 ¥1,483.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,845.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,830.16 | +85.29 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.74 | +9,729.26 | +33.42 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,796.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.79 | +9,781.21 | +37.34 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.69 | +9,675.31 | +32.50 |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,739.2221 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,734.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,743.87 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,934.9091 | 9,735.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,744.87 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,800.0000 | 9,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,695.84 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,900.0000 | 9,794.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,803.90 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,700.0000 | 9,747.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,756.87 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,500.0000 | 9,680.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,689.84 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,400.0000 | 9,666.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,675.83 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,300.0000 | 9,699.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,708.85 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,300.0000 | 9,752.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,761.88 | — |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,593.00 | 5.00 | 4.79 | 4.80 | 14.59 | +9,578.41 | -183.47 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,934.9091 | 9,440.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 14.44 | +9,425.56 | -319.31 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,454.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,439.55 | -256.29 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,519.00 | 5.00 | 4.76 | 4.76 | 14.52 | +9,504.48 | -252.39 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,739.2221 | 9,576.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.57 | +9,561.43 | -150.42 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,400.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,489.50 | -186.33 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,900.0000 | 9,558.00 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 14.56 | +9,543.44 | -260.45 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,328.00 | 5.00 | 4.66 | 4.66 | 14.33 | +9,313.67 | -395.18 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,285.70 | -458.16 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,460.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,445.54 | -244.30 |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,739.2221 | 9,513.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,522.76 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,100.0000 | 9,394.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,403.70 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,800.0000 | 9,396.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,405.70 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,834.3175 | 9,454.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,463.73 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,800.0000 | 9,454.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,463.73 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,500.0000 | 9,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,414.70 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,500.0000 | 9,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,469.73 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,400.0000 | 9,396.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,405.70 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,300.0000 | 9,434.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,443.72 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,200.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,369.68 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,706.00 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 15.70 | +10,690.30 | +1,246.58 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,658.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,641.34 | +2,235.65 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,600.0000 | 9,966.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,975.98 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,826.3975 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,692.00 | 5.00 | 5.34 | 5.35 | 15.69 | +10,676.31 | +1,270.61 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,200.0000 | 10,800.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,810.40 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.98 | +9,969.02 | +599.34 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,152.00 | 5.00 | 5.07 | 5.08 | 15.15 | +10,136.85 | -673.55 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,800.0000 | 10,268.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,278.13 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,700.0000 | 10,318.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,328.16 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,800.0000 | 10,064.00 | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 15.06 | +10,048.94 | -229.20 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,916.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.91 | +9,901.09 | -427.07 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 5,800.0000 | 10,208.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,218.10 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,700.0000 | 10,203.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,213.10 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,834.3175 | 18,494.79 | 5.55 | 9.24 | 9.25 | 24.04 | +18,470.75 | +9,007.02 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,700.0000 | 12,540.00 | 5.00 | 6.27 | 6.27 | 17.54 | +12,522.46 | +2,309.36 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：182fe62cf60a651dc67471f439adbf89d39a933c2e28613a4fed5d184c7f9873
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：1bb944c47ec88233495cea1c8cdf6823c4bbc6bc7897706c1ba91451fc68aa18
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