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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
区间收益+0.48%
区间年化+0.29%
最大回撤-28.41%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥100,384.72持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 140 笔 / ¥1,481,979.00卖出 140 笔 / ¥1,485,990.92佣金 ¥1,400.59印花税 ¥742.62滑点 ¥1,483.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,600.0000 | 9,688.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,697.84 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,600.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,753.87 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,600.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,753.87 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,600.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,934.9091 | 9,853.00 | 5.00 | 4.92 | 4.93 | 14.85 | +9,838.15 | +34.25 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,968.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.97 | +9,953.03 | +199.16 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | +31.33 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,900.0000 | 10,974.00 | 5.00 | 5.48 | 5.49 | 15.97 | +10,958.03 | +1,272.19 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.74 | +9,729.26 | +31.41 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,516.1067 | 9,765.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.76 | +9,750.24 | +38.39 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,632.2503 | 9,858.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,843.14 | +99.28 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,024.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 15.02 | +10,008.98 | +199.08 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.98 | +9,969.02 | +167.12 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,975.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.97 | +9,960.03 | +203.15 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,826.3975 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,846.1938 | 10,048.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,058.02 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,400.0000 | 10,048.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,058.02 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 6,035.5008 | 10,020.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,030.01 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,800.0000 | 10,034.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,044.02 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,700.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,700.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,600.0000 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,600.0000 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.85 | +9,841.15 | -136.84 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 6,035.5008 | 9,660.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 14.66 | +9,645.34 | -384.67 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.74 | +9,729.26 | -248.73 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,686.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,671.32 | -372.70 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.57 | +9,561.43 | -366.53 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,826.3975 | 9,834.00 | 5.00 | 4.91 | 4.92 | 14.83 | +9,819.17 | -222.85 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,846.1938 | 9,856.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.85 | +9,841.15 | -216.88 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,903.08 | -138.93 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.85 | +9,841.15 | -216.88 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,686.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,671.32 | -256.64 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,739.2221 | 9,765.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,774.88 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,734.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,743.87 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,934.9091 | 9,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,685.84 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,800.0000 | 9,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,695.84 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,700.0000 | 9,633.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,642.82 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,600.0000 | 9,632.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,641.82 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,700.0000 | 9,747.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,756.87 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,500.0000 | 9,625.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,634.81 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,600.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,753.87 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,500.0000 | 9,735.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,744.87 | — |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,680.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,665.32 | +30.51 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,934.9091 | 9,735.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.73 | +9,720.27 | +34.43 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,520.00 | 5.00 | 4.76 | 4.76 | 14.52 | +9,505.48 | -136.33 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | +31.33 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,804.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,789.20 | +32.32 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,739.2221 | 9,765.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.76 | +9,750.24 | -24.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：182fe62cf60a651dc67471f439adbf89d39a933c2e28613a4fed5d184c7f9873
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：1bb944c47ec88233495cea1c8cdf6823c4bbc6bc7897706c1ba91451fc68aa18
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