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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.07%
区间年化+5.33%
最大回撤-14.06%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +9.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.32% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥51,715.19持仓市值 ¥57,212.95仓位 +52.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 2,904.45 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 2,710.35 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,407.2912 | 2,736.36 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,400.0000 | 2,666.33 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,932.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,800.0000 | 2,814.40 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,600.0000 | 2,662.33 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,400.0000 | 2,624.31 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,400.0000 | 2,820.41 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,500.0000 | 2,901.45 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,961.48 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,500.0000 | 2,931.46 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,600.0000 | 2,790.39 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,400.0000 | 2,946.47 |
| 金正大 （sz002470） | 1,400.0000 | 2,652.32 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 2,886.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,600.0000 | 3,030.51 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 99 笔 / ¥273,971.00卖出 79 笔 / ¥226,940.06佣金 ¥890.00印花税 ¥113.41滑点 ¥250.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,700.0000 | 2,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,709.35 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,700.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,700.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,600.0000 | 2,624.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,630.31 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,600.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,600.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,551.4540 | 2,595.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,601.30 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,604.5767 | 2,670.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,676.34 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,500.0000 | 2,685.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,691.34 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,500.0000 | 2,715.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,721.36 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,500.0000 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.37 | -2,736.36 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 1,407.9549 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,596.30 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 1,400.0000 | 2,604.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,610.30 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,400.0000 | 2,618.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,624.31 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,400.0000 | 2,618.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,624.31 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,400.0000 | 2,604.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,610.30 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,400.0000 | 2,618.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,624.31 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,408.2835 | 2,688.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,694.34 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,400.0000 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.37 | -2,736.36 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 1,300.0000 | 2,561.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,567.28 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,535.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.53 | +2,527.47 | -163.88 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -234.83 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 1,400.0000 | 2,478.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,484.24 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,400.0000 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,596.30 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,320.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,312.68 | -317.63 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,700.0000 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,700.0000 | 4,012.00 | 5.00 | 2.00 | 2.01 | 9.01 | +4,002.99 | +1,276.63 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,700.0000 | 2,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,709.35 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,368.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.37 | +2,360.63 | -381.74 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 1,400.0000 | 2,534.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,540.27 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.09 | +2,078.91 | -405.32 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,700.0000 | 2,584.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,590.29 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,499.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,491.50 | -98.79 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,336.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,328.66 | -397.70 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,036.96 | -573.35 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 1,500.0000 | 2,625.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,631.31 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,500.0000 | 2,655.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,661.33 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,500.0000 | 2,670.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,676.34 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,346.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.35 | +2,338.65 | -217.62 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,431.00 | 5.00 | 1.21 | 1.22 | 7.43 | +2,423.57 | -285.78 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,500.0000 | 2,565.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,571.28 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,400.0000 | 2,436.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,442.22 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,499.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,491.50 | -234.86 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,500.0000 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,551.4540 | 2,205.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,197.80 | -403.50 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 1,400.0000 | 2,450.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.22 | -2,456.22 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,040.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,032.96 | -598.35 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,490.00 | 5.00 | 1.24 | 1.25 | 7.49 | +2,482.51 | -178.82 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,500.0000 | 2,565.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,571.28 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 1,400.0000 | 2,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,582.29 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：bd6e1a5beb3be0a70ed5393705137cc953488d75b407ec844b0a7d44d33b70d3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：72e9f356257b75c5e1fe6cea57f26fc5a1711f5c44b7bead922dbf76256a8508
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