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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.07%
区间年化+5.33%
最大回撤-14.06%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +9.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.32% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥51,715.19持仓市值 ¥57,212.95仓位 +52.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 2,904.45 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 2,710.35 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,407.2912 | 2,736.36 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,400.0000 | 2,666.33 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,932.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,800.0000 | 2,814.40 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,600.0000 | 2,662.33 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,400.0000 | 2,624.31 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,400.0000 | 2,820.41 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,500.0000 | 2,901.45 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,961.48 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,500.0000 | 2,931.46 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,600.0000 | 2,790.39 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,400.0000 | 2,946.47 |
| 金正大 （sz002470） | 1,400.0000 | 2,652.32 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 2,886.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,600.0000 | 3,030.51 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 111,638.17 |
| 2025-11-04 | 112,384.17 |
| 2025-11-05 | 111,953.17 |
| 2025-11-06 | 113,371.17 |
| 2025-11-07 | 113,366.17 |
| 2025-11-10 | 113,485.92 |
| 2025-11-11 | 114,053.92 |
| 2025-11-12 | 114,725.92 |
| 2025-11-13 | 114,527.92 |
| 2025-11-14 | 115,639.92 |
| 2025-11-17 | 117,443.92 |
| 2025-11-18 | 117,361.92 |
| 2025-11-19 | 114,559.92 |
| 2025-11-20 | 113,646.92 |
| 2025-11-21 | 112,895.92 |
| 2025-11-24 | 110,948.40 |
| 2025-11-25 | 110,823.40 |
| 2025-11-26 | 110,958.40 |
| 2025-11-27 | 111,279.40 |
| 2025-11-28 | 110,877.40 |
| 2025-12-01 | 111,827.40 |
| 2025-12-02 | 112,407.40 |
| 2025-12-03 | 112,591.40 |
| 2025-12-04 | 111,862.40 |
| 2025-12-05 | 110,620.40 |
| 2025-12-08 | 111,584.40 |
| 2025-12-09 | 111,418.40 |
| 2025-12-10 | 110,310.40 |
| 2025-12-11 | 110,981.40 |
| 2025-12-12 | 109,237.40 |
| 2025-12-15 | 108,675.40 |
| 2025-12-16 | 109,034.40 |
| 2025-12-17 | 108,117.40 |
| 2025-12-18 | 108,224.40 |
| 2025-12-19 | 108,472.40 |
| 2025-12-22 | 110,078.40 |
| 2025-12-23 | 110,573.40 |
| 2025-12-24 | 109,282.40 |
| 2025-12-25 | 109,570.40 |
| 2025-12-26 | 109,649.40 |
| 2025-12-29 | 109,926.40 |
| 2025-12-30 | 109,634.40 |
| 2025-12-31 | 109,276.40 |
| 2026-01-05 | 109,380.40 |
| 2026-01-06 | 109,461.40 |
| 2026-01-07 | 110,462.40 |
| 2026-01-08 | 110,325.40 |
| 2026-01-09 | 110,857.40 |
| 2026-01-12 | 110,828.40 |
| 2026-01-13 | 111,726.40 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：bd6e1a5beb3be0a70ed5393705137cc953488d75b407ec844b0a7d44d33b70d3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：72e9f356257b75c5e1fe6cea57f26fc5a1711f5c44b7bead922dbf76256a8508
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