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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.07%
区间年化+5.33%
最大回撤-14.06%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +9.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.32% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥51,715.19持仓市值 ¥57,212.95仓位 +52.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 2,904.45 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 2,710.35 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,407.2912 | 2,736.36 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,400.0000 | 2,666.33 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,932.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,800.0000 | 2,814.40 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,600.0000 | 2,662.33 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,400.0000 | 2,624.31 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,400.0000 | 2,820.41 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,500.0000 | 2,901.45 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,961.48 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,500.0000 | 2,931.46 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,600.0000 | 2,790.39 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,400.0000 | 2,946.47 |
| 金正大 （sz002470） | 1,400.0000 | 2,652.32 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 2,886.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,600.0000 | 3,030.51 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 99 笔 / ¥273,971.00卖出 79 笔 / ¥226,940.06佣金 ¥890.00印花税 ¥113.41滑点 ¥250.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | -29.24 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -557.99 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 1,400.0000 | 2,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,806.40 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 1,500.0000 | 2,895.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,901.45 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,592.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.59 | +2,584.41 | -139.95 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,838.0288 | 2,646.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.65 | +2,638.35 | -122.02 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,762.0433 | 2,346.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.35 | +2,338.65 | -404.71 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,288.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.29 | +2,280.71 | -733.79 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,600.0000 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 1,500.0000 | 2,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.39 | -2,796.39 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 1,400.0000 | 2,646.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,652.32 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 1,407.2912 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.37 | -2,736.36 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,235.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.23 | +2,227.77 | -628.66 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,610.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.61 | +2,602.39 | -266.04 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,288.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.29 | +2,280.71 | -541.70 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 1,600.0000 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 1,400.0000 | 2,646.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,652.32 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 1,400.0000 | 2,660.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,666.33 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 1,400.0000 | 3,010.00 | 5.00 | 1.50 | 1.51 | 8.01 | +3,001.99 | +349.67 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,600.0000 | 2,656.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,662.33 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,465.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,456.54 | +660.14 |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,800.0000 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 1,400.0000 | 3,234.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.23 | +3,225.77 | +741.53 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,900.0000 | 2,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,894.44 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 1,400.0000 | 3,318.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,309.68 | +503.28 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -204.14 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,800.0000 | 2,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,814.40 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 1,400.0000 | 2,814.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,820.41 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：bd6e1a5beb3be0a70ed5393705137cc953488d75b407ec844b0a7d44d33b70d3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：72e9f356257b75c5e1fe6cea57f26fc5a1711f5c44b7bead922dbf76256a8508
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