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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.07%
区间年化+5.33%
最大回撤-14.06%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +9.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.32% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥51,715.19持仓市值 ¥57,212.95仓位 +52.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 2,904.45 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 2,710.35 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,407.2912 | 2,736.36 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,400.0000 | 2,666.33 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,932.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,800.0000 | 2,814.40 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,600.0000 | 2,662.33 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,400.0000 | 2,624.31 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,400.0000 | 2,820.41 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,500.0000 | 2,901.45 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,961.48 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,500.0000 | 2,931.46 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,600.0000 | 2,790.39 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,400.0000 | 2,946.47 |
| 金正大 （sz002470） | 1,400.0000 | 2,652.32 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 2,886.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,600.0000 | 3,030.51 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 99 笔 / ¥273,971.00卖出 79 笔 / ¥226,940.06佣金 ¥890.00印花税 ¥113.41滑点 ¥250.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,000.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,800.0000 | 2,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,940.47 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,920.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,912.08 | -134.44 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 1,900.0000 | 3,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,008.50 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 1,300.0000 | 3,666.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.67 | +3,657.33 | +1,090.05 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,900.0000 | 3,059.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,065.53 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,700.0000 | 5,151.00 | 5.00 | 2.57 | 2.58 | 10.15 | +5,140.85 | +2,346.46 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,700.0000 | 3,026.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,032.51 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,646.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.65 | +2,638.35 | -104.01 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -242.27 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -299.30 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,646.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.65 | +2,638.35 | -284.10 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,700.0000 | 3,009.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,015.50 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,600.0000 | 2,976.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,982.49 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 1,600.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 1,600.0000 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,036.96 | -405.26 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,591.40 | +915.07 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 1,600.0000 | 2,960.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,966.48 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 1,600.0000 | 3,008.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,014.50 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,628.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.63 | +2,620.37 | -320.09 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.09 | +2,078.91 | -657.45 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,160.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,152.84 | -568.52 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,600.0000 | 2,960.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,966.48 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 1,500.0000 | 2,865.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,871.43 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,200.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.20 | +3,191.80 | +97.26 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,800.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,792.20 | -174.28 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,072.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.07 | +3,063.93 | +97.45 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,000.0000 | 3,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,026.51 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,900.0000 | 3,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,008.50 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,900.0000 | 2,926.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,932.46 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,400.0000 | 2,926.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,932.46 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,600.0000 | 1,952.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.95 | +1,945.05 | -1,037.44 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 1,400.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,946.47 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,679.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,671.32 | -261.14 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,831.00 | 5.00 | 1.41 | 1.42 | 7.83 | +2,823.17 | -185.33 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,220.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,212.78 | -748.70 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,500.0000 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.42 | -2,856.43 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 1,500.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,946.47 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,500.0000 | 2,955.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,961.48 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,500.0000 | 4,770.00 | 5.00 | 2.38 | 2.39 | 9.77 | +4,760.23 | +1,783.75 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,900.0000 | 2,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,894.44 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,900.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,892.10 | -134.41 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,363.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.36 | +2,355.64 | -659.87 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -204.14 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | -553.42 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,800.0000 | 2,862.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,868.43 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,600.0000 | 2,816.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,822.41 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,500.0000 | 2,835.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,841.42 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 1,500.0000 | 2,925.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,931.46 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：bd6e1a5beb3be0a70ed5393705137cc953488d75b407ec844b0a7d44d33b70d3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：72e9f356257b75c5e1fe6cea57f26fc5a1711f5c44b7bead922dbf76256a8508
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