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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.07%
区间年化+5.33%
最大回撤-14.06%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +9.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.32% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥51,715.19持仓市值 ¥57,212.95仓位 +52.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 2,904.45 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 2,710.35 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,407.2912 | 2,736.36 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,400.0000 | 2,666.33 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,932.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,800.0000 | 2,814.40 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,600.0000 | 2,662.33 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,400.0000 | 2,624.31 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,400.0000 | 2,820.41 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,946.47 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,500.0000 | 2,901.45 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,961.48 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,500.0000 | 2,931.46 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,600.0000 | 2,790.39 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,400.0000 | 2,946.47 |
| 金正大 （sz002470） | 1,400.0000 | 2,652.32 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 2,886.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,600.0000 | 3,030.51 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-01-02 | 99,873.38 |
| 2025-01-03 | 99,831.38 |
| 2025-01-06 | 97,162.38 |
| 2025-01-07 | 96,906.38 |
| 2025-01-08 | 98,005.38 |
| 2025-01-09 | 97,923.38 |
| 2025-01-10 | 97,813.38 |
| 2025-01-13 | 95,229.38 |
| 2025-01-14 | 96,039.38 |
| 2025-01-15 | 98,313.38 |
| 2025-01-16 | 97,979.61 |
| 2025-01-17 | 98,188.38 |
| 2025-01-20 | 97,955.54 |
| 2025-01-21 | 98,055.69 |
| 2025-01-22 | 96,971.90 |
| 2025-01-23 | 96,276.27 |
| 2025-01-24 | 95,117.79 |
| 2025-01-27 | 95,384.79 |
| 2025-02-05 | 95,003.63 |
| 2025-02-06 | 95,577.87 |
| 2025-02-07 | 96,230.44 |
| 2025-02-10 | 97,990.91 |
| 2025-02-11 | 99,828.63 |
| 2025-02-12 | 98,704.63 |
| 2025-02-13 | 98,894.63 |
| 2025-02-14 | 99,170.87 |
| 2025-02-17 | 98,224.35 |
| 2025-02-18 | 99,481.82 |
| 2025-02-19 | 97,511.71 |
| 2025-02-20 | 97,686.11 |
| 2025-02-21 | 98,379.43 |
| 2025-02-24 | 98,467.35 |
| 2025-02-25 | 99,391.19 |
| 2025-02-26 | 100,150.82 |
| 2025-02-27 | 101,371.98 |
| 2025-02-28 | 99,825.38 |
| 2025-03-03 | 98,801.06 |
| 2025-03-04 | 98,286.82 |
| 2025-03-05 | 98,221.06 |
| 2025-03-06 | 98,104.98 |
| 2025-03-07 | 98,359.43 |
| 2025-03-10 | 98,009.11 |
| 2025-03-11 | 97,663.19 |
| 2025-03-12 | 98,274.95 |
| 2025-03-13 | 98,442.95 |
| 2025-03-14 | 97,962.41 |
| 2025-03-17 | 98,948.45 |
| 2025-03-18 | 99,386.29 |
| 2025-03-19 | 98,794.05 |
| 2025-03-20 | 98,331.89 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：bd6e1a5beb3be0a70ed5393705137cc953488d75b407ec844b0a7d44d33b70d3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：72e9f356257b75c5e1fe6cea57f26fc5a1711f5c44b7bead922dbf76256a8508
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