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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
区间收益+15.30%
区间年化+8.90%
最大回撤-24.24%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.80% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥5,933.62持仓市值 ¥109,190.76仓位 +94.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,400.0000 | 5,481.74 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,000.0000 | 5,077.53 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,613.5408 | 5,077.53 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,600.0000 | 4,947.47 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 5,859.93 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,000.0000 | 5,887.94 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,500.0000 | 5,467.73 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 3,000.0000 | 4,987.49 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,600.0000 | 4,869.43 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,700.0000 | 5,434.71 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,800.0000 | 5,495.74 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,800.0000 | 5,411.70 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,800.0000 | 5,523.76 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,800.0000 | 5,467.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,000.0000 | 5,737.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,800.0000 | 5,887.94 |
| 金正大 （sz002470） | 2,600.0000 | 4,921.46 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,300.0000 | 6,245.12 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 99 笔 / ¥520,896.00卖出 79 笔 / ¥428,408.37佣金 ¥890.00印花税 ¥214.10滑点 ¥474.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,100.0000 | 4,929.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,936.46 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,100.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,100.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,000.0000 | 4,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,927.46 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,900.0000 | 4,959.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,966.48 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,896.0474 | 4,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,851.42 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,995.2098 | 4,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,991.49 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,700.0000 | 4,833.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,840.42 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,700.0000 | 4,887.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,894.44 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,700.0000 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,614.7735 | 4,810.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,817.40 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 2,600.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,600.0000 | 4,862.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,869.43 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,600.0000 | 4,862.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,869.43 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 2,600.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,600.0000 | 4,862.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,869.43 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,514.7920 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,500.0000 | 4,875.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,882.44 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 2,500.0000 | 4,925.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,932.46 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,553.44 | -286.98 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -419.99 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,600.0000 | 4,602.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,609.30 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 2,500.0000 | 4,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,632.31 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | -586.81 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,316.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.31 | +7,303.69 | +2,336.21 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,100.0000 | 4,929.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,936.46 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,292.00 | 5.00 | 2.14 | 2.15 | 9.29 | +4,282.71 | -683.77 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 2,600.0000 | 4,706.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,713.35 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,874.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.87 | +3,865.13 | -744.17 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,100.0000 | 4,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,719.36 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | -171.91 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,234.00 | 5.00 | 2.12 | 2.12 | 9.23 | +4,224.77 | -712.70 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,796.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.80 | +3,787.20 | -1,056.21 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,700.0000 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,700.0000 | 4,779.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,786.39 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,700.0000 | 4,806.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,813.40 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,278.00 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 9.28 | +4,268.72 | -388.60 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,433.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.43 | +4,423.57 | -512.90 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,600.0000 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,500.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | -420.04 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,600.0000 | 4,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,479.24 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,896.0474 | 4,116.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.11 | +4,106.89 | -744.54 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,672.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.67 | +3,663.33 | -1,069.03 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,482.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,472.52 | -313.87 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,600.0000 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 2,300.0000 | 4,232.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,239.12 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2fcbb3f49302d12cd9d7d205c28eb596fa758dd03a76afb5399dc1250cb3b643
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：d78507b935b6dd68ef23d61e3308cf17c73ca0291d401bbc8235eba60663ce7c
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