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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
区间收益+15.30%
区间年化+8.90%
最大回撤-24.24%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.80% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥5,933.62持仓市值 ¥109,190.76仓位 +94.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,400.0000 | 5,481.74 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,000.0000 | 5,077.53 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,613.5408 | 5,077.53 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,600.0000 | 4,947.47 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 5,859.93 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,000.0000 | 5,887.94 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,500.0000 | 5,467.73 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 3,000.0000 | 4,987.49 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,600.0000 | 4,869.43 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,700.0000 | 5,434.71 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,800.0000 | 5,495.74 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,800.0000 | 5,411.70 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,800.0000 | 5,523.76 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,800.0000 | 5,467.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,000.0000 | 5,737.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,800.0000 | 5,887.94 |
| 金正大 （sz002470） | 2,600.0000 | 4,921.46 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,300.0000 | 6,245.12 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 110,869.78 |
| 2026-06-18 | 107,814.78 |
| 2026-06-22 | 106,094.78 |
| 2026-06-23 | 105,946.78 |
| 2026-06-24 | 107,043.78 |
| 2026-06-25 | 103,616.06 |
| 2026-06-26 | 102,462.06 |
| 2026-06-29 | 99,978.05 |
| 2026-06-30 | 100,843.92 |
| 2026-07-01 | 99,826.51 |
| 2026-07-02 | 103,169.19 |
| 2026-07-03 | 103,163.32 |
| 2026-07-06 | 103,859.73 |
| 2026-07-07 | 103,385.60 |
| 2026-07-08 | 101,292.65 |
| 2026-07-09 | 101,411.64 |
| 2026-07-10 | 100,611.51 |
| 2026-07-13 | 103,223.18 |
| 2026-07-14 | 101,201.51 |
| 2026-07-15 | 103,519.32 |
| 2026-07-16 | 105,515.00 |
| 2026-07-17 | 106,038.86 |
| 2026-07-20 | 103,156.46 |
| 2026-07-21 | 103,102.32 |
| 2026-07-22 | 101,560.78 |
| 2026-07-23 | 102,148.48 |
| 2026-07-24 | 104,275.03 |
| 2026-07-27 | 101,931.35 |
| 2026-07-28 | 103,744.76 |
| 2026-07-29 | 105,977.03 |
| 2026-07-30 | 107,650.30 |
| 2026-07-31 | 107,140.57 |
| 2026-08-03 | 108,648.70 |
| 2026-08-04 | 111,056.24 |
| 2026-08-05 | 110,425.11 |
| 2026-08-06 | 110,811.88 |
| 2026-08-07 | 110,798.75 |
| 2026-08-10 | 109,971.48 |
| 2026-08-11 | 111,925.02 |
| 2026-08-12 | 112,717.75 |
| 2026-08-13 | 115,266.47 |
| 2026-08-14 | 115,248.07 |
| 2026-08-17 | 113,514.34 |
| 2026-08-18 | 114,769.61 |
| 2026-08-19 | 113,365.20 |
| 2026-08-20 | 110,937.57 |
| 2026-08-21 | 111,982.11 |
| 2026-08-24 | 112,222.97 |
| 2026-08-25 | 110,938.70 |
| 2026-08-26 | 113,930.38 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2fcbb3f49302d12cd9d7d205c28eb596fa758dd03a76afb5399dc1250cb3b643
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：d78507b935b6dd68ef23d61e3308cf17c73ca0291d401bbc8235eba60663ce7c
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