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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
区间收益+15.30%
区间年化+8.90%
最大回撤-24.24%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.80% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥5,933.62持仓市值 ¥109,190.76仓位 +94.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,400.0000 | 5,481.74 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,000.0000 | 5,077.53 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,613.5408 | 5,077.53 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,600.0000 | 4,947.47 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 5,859.93 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,000.0000 | 5,887.94 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,500.0000 | 5,467.73 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 3,000.0000 | 4,987.49 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,600.0000 | 4,869.43 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,700.0000 | 5,434.71 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,800.0000 | 5,495.74 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,800.0000 | 5,411.70 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,800.0000 | 5,523.76 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,800.0000 | 5,467.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,000.0000 | 5,737.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,800.0000 | 5,887.94 |
| 金正大 （sz002470） | 2,600.0000 | 4,921.46 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,300.0000 | 6,245.12 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 99 笔 / ¥520,896.00卖出 79 笔 / ¥428,408.37佣金 ¥890.00印花税 ¥214.10滑点 ¥474.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,452.00 | 5.00 | 2.72 | 2.73 | 10.45 | +5,441.55 | -47.19 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,256.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.25 | +5,245.75 | -1,170.46 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 2,700.0000 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,411.70 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | -248.24 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,369.7195 | 4,851.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,841.15 | -215.37 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,316.7874 | 4,416.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 9.41 | +4,406.59 | -752.99 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,576.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.57 | +4,566.43 | -1,457.58 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,000.0000 | 5,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,077.53 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 2,700.0000 | 5,022.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,029.51 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 2,700.0000 | 5,103.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,110.55 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 2,613.5408 | 5,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,077.53 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,321.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,311.68 | -1,206.07 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,075.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.07 | +5,064.93 | -507.86 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,433.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.43 | +4,423.57 | -1,040.16 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 2,900.0000 | 5,046.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,053.52 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 2,600.0000 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 2,600.0000 | 4,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,947.47 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,805.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,794.20 | +683.64 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,000.0000 | 4,980.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,987.49 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,237.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,225.76 | +1,196.25 |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,995.00 | +1,385.69 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,700.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,631.81 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,399.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,387.60 | +979.90 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,254.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.25 | +5,243.75 | -388.06 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 3,500.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 2,700.0000 | 5,427.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,434.71 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2fcbb3f49302d12cd9d7d205c28eb596fa758dd03a76afb5399dc1250cb3b643
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：d78507b935b6dd68ef23d61e3308cf17c73ca0291d401bbc8235eba60663ce7c
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