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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
区间收益+15.30%
区间年化+8.90%
最大回撤-24.24%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.80% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥5,933.62持仓市值 ¥109,190.76仓位 +94.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,400.0000 | 5,481.74 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,000.0000 | 5,077.53 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,613.5408 | 5,077.53 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,600.0000 | 4,947.47 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 5,859.93 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,000.0000 | 5,887.94 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,500.0000 | 5,467.73 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 3,000.0000 | 4,987.49 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,600.0000 | 4,869.43 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,700.0000 | 5,434.71 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,800.0000 | 5,495.74 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,800.0000 | 5,411.70 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,800.0000 | 5,523.76 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,800.0000 | 5,467.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,000.0000 | 5,737.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,800.0000 | 5,887.94 |
| 金正大 （sz002470） | 2,600.0000 | 4,921.46 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,300.0000 | 6,245.12 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 99 笔 / ¥520,896.00卖出 79 笔 / ¥428,408.37佣金 ¥890.00印花税 ¥214.10滑点 ¥474.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,000.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 6,031.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,039.02 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -258.88 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,700.0000 | 5,846.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,853.92 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,500.0000 | 7,050.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.05 | +7,037.95 | +2,105.49 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,100.0000 | 9,393.00 | 5.00 | 4.69 | 4.70 | 14.39 | +9,378.61 | +4,287.07 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,600.0000 | 6,408.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,416.20 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,145.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,134.86 | -192.80 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,402.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,391.60 | -462.32 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -619.06 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -527.75 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 3,500.0000 | 6,195.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,203.10 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,300.0000 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,300.0000 | 6,237.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,245.12 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 3,200.0000 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,641.35 | -715.82 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,480.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,468.52 | +1,655.12 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 3,200.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,927.96 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 3,200.0000 | 6,016.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,024.01 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,402.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,391.60 | -647.42 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,725.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,716.28 | -1,166.16 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,888.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.89 | +3,879.11 | -1,015.33 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,100.0000 | 5,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,742.87 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 3,000.0000 | 5,730.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,737.86 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,400.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,388.60 | +204.51 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 10.60 | +5,589.40 | -338.56 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,952.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,941.05 | +198.18 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,900.0000 | 5,889.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,896.94 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,700.0000 | 5,846.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,853.92 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,800.0000 | 5,852.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,859.93 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,800.0000 | 5,852.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,859.93 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,026.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,016.98 | -2,129.09 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 2,800.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,358.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,347.64 | -512.28 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,513.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.51 | +5,502.49 | -351.43 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,588.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.59 | +4,578.41 | -1,536.64 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 2,900.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,517.76 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 2,800.0000 | 5,488.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,495.74 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 2,800.0000 | 5,516.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,523.76 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,000.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | 14.54 | +9,525.46 | +3,577.49 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,800.0000 | 5,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,783.89 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -252.60 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,865.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,855.14 | -1,347.96 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,396.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,385.61 | -398.28 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,060.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,050.94 | -1,060.61 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,500.0000 | 5,565.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,572.78 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,100.0000 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,900.0000 | 5,481.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,488.74 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 2,800.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2fcbb3f49302d12cd9d7d205c28eb596fa758dd03a76afb5399dc1250cb3b643
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：d78507b935b6dd68ef23d61e3308cf17c73ca0291d401bbc8235eba60663ce7c
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