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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
区间收益+15.30%
区间年化+8.90%
最大回撤-24.24%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.80% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥5,933.62持仓市值 ¥109,190.76仓位 +94.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,400.0000 | 5,481.74 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,000.0000 | 5,077.53 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,613.5408 | 5,077.53 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,600.0000 | 4,947.47 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 5,859.93 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,000.0000 | 5,887.94 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,500.0000 | 5,467.73 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 3,000.0000 | 4,987.49 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,600.0000 | 4,869.43 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,700.0000 | 5,434.71 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,800.0000 | 5,495.74 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,800.0000 | 5,411.70 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,800.0000 | 5,523.76 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,800.0000 | 5,467.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,000.0000 | 5,737.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,800.0000 | 5,887.94 |
| 金正大 （sz002470） | 2,600.0000 | 4,921.46 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,300.0000 | 6,245.12 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 99 笔 / ¥520,896.00卖出 79 笔 / ¥428,408.37佣金 ¥890.00印花税 ¥214.10滑点 ¥474.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,750.00 | 5.00 | 2.87 | 2.88 | 10.75 | +5,739.25 | +1,357.06 |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,100.0000 | 4,867.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,874.43 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,995.2098 | 4,144.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,134.86 | -856.63 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 2.32 | 2.33 | 9.65 | +4,640.35 | -234.08 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,900.0000 | 4,553.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,560.28 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,600.0000 | 4,602.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,609.30 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,110.00 | 5.00 | 3.05 | 3.06 | 11.11 | +6,098.89 | +1,645.67 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,400.0000 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,794.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.79 | +4,784.21 | -323.34 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,300.0000 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,734.00 | 5.00 | 3.37 | 3.37 | 11.73 | +6,722.27 | +1,878.85 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,214.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.21 | +6,202.79 | +1,489.43 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,422.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,410.58 | +1,541.15 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,500.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,257.62 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,400.0000 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,300.0000 | 5,247.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,254.62 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,862.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,852.14 | -391.48 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,935.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.93 | +4,925.07 | -332.56 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,369.7195 | 5,049.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,056.52 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,089.54 | — |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,604.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,592.40 | +1,722.97 |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,400.0000 | 5,134.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,141.57 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,874.12 | -380.51 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,032.00 | 5.00 | 2.51 | 2.52 | 10.03 | +5,021.97 | -119.60 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,874.12 | -215.42 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,316.7874 | 5,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,159.58 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,100.0000 | 5,084.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,091.54 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 2,900.0000 | 5,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,111.55 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,760.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.76 | +6,748.24 | +2,295.02 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,500.0000 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,514.7920 | 7,971.89 | 5.00 | 3.98 | 3.99 | 12.97 | +7,958.92 | +3,151.52 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,614.7735 | 7,164.48 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.16 | +7,152.32 | +2,334.91 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,800.0000 | 6,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,012.00 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,800.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -474.66 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.51 | +5,499.49 | -512.51 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,400.0000 | 5,474.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,481.74 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,400.0000 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,900.0000 | 8,410.00 | 5.00 | 4.20 | 4.21 | 13.41 | +8,396.59 | +3,836.32 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,000.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,125.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.12 | +6,113.88 | +1,481.56 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 5,994.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,002.00 | — |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,804.00 | 5.00 | 3.40 | 3.40 | 11.80 | +6,792.20 | +1,870.74 |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,100.0000 | 6,107.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,115.05 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,513.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.51 | +5,502.49 | -499.51 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,760.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,749.24 | -338.80 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,000.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,000.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,947.97 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 2,300.0000 | 6,394.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.39 | +6,382.61 | +2,143.49 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,708.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.71 | +6,696.29 | +2,217.06 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2fcbb3f49302d12cd9d7d205c28eb596fa758dd03a76afb5399dc1250cb3b643
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：d78507b935b6dd68ef23d61e3308cf17c73ca0291d401bbc8235eba60663ce7c
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