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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+67.53%
区间年化+8.04%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-8.61%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+9.39%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.48%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+16.67%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+28.94%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+0.96%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+7.67%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥60,478.45

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,100.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,700.0000—
长江电力 （sh600900）700.0000—
北京银行 （sh601169）4,200.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-01-02100,183.24
2020-01-03100,268.24
2020-01-06100,300.24
2020-01-07100,346.24
2020-01-0899,985.24
2020-01-0999,880.24
2020-01-1099,769.24
2020-01-1399,812.24
2020-01-1499,971.24
2020-01-1599,423.24
2020-01-1699,053.24
2020-01-1799,010.24
2020-01-2099,111.24
2020-01-2198,477.24
2020-01-2298,312.24
2020-01-2397,276.24
2020-02-0393,358.24
2020-02-0494,267.24
2020-02-0594,401.24
2020-02-0694,854.24
2020-02-0793,424.32
2020-02-1093,671.32
2020-02-1193,606.32
2020-02-1293,578.32
2020-02-1392,552.32
2020-02-1492,415.32
2020-02-1793,590.32
2020-02-1893,692.32
2020-02-1993,420.32
2020-02-2093,973.32
2020-02-2194,869.32
2020-02-2494,197.32
2020-02-2594,250.32
2020-02-2692,839.32
2020-02-2793,115.32
2020-02-2891,703.32
2020-03-0293,350.32
2020-03-0393,272.32
2020-03-0494,177.32
2020-03-0594,915.32
2020-03-0694,497.17
2020-03-0992,775.17
2020-03-1093,425.17
2020-03-1192,870.17
2020-03-1292,382.17
2020-03-1391,465.17
2020-03-1690,096.17
2020-03-1789,932.17
2020-03-1889,570.17
2020-03-1988,746.17
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。