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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+67.53%
区间年化+8.04%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-8.61%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+9.39%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.48%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+16.67%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+28.94%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+0.96%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+7.67%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥60,478.45

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,100.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,700.0000—
长江电力 （sh600900）700.0000—
北京银行 （sh601169）4,200.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-03-3197,429.58
2021-04-0197,239.58
2021-04-0296,575.58
2021-04-0696,509.58
2021-04-0796,806.58
2021-04-0896,403.58
2021-04-0996,235.58
2021-04-1296,693.58
2021-04-1396,444.58
2021-04-1495,956.58
2021-04-1595,478.58
2021-04-1695,638.58
2021-04-1995,655.58
2021-04-2095,522.58
2021-04-2195,610.58
2021-04-2295,196.58
2021-04-2395,046.58
2021-04-2694,668.58
2021-04-2794,505.58
2021-04-2894,621.58
2021-04-2995,125.10
2021-04-3094,476.10
2021-05-0694,647.10
2021-05-0794,952.10
2021-05-1094,989.10
2021-05-1195,272.10
2021-05-1295,247.10
2021-05-1395,198.10
2021-05-1495,500.10
2021-05-1795,427.10
2021-05-1895,428.10
2021-05-1994,902.10
2021-05-2094,908.10
2021-05-2194,692.10
2021-05-2494,644.10
2021-05-2595,461.10
2021-05-2695,261.10
2021-05-2795,076.10
2021-05-2895,462.10
2021-05-3195,347.10
2021-06-0195,098.26
2021-06-0295,279.26
2021-06-0395,112.26
2021-06-0495,150.14
2021-06-0795,032.14
2021-06-0895,090.14
2021-06-0995,010.14
2021-06-1094,584.14
2021-06-1194,085.14
2021-06-1593,666.14
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。