策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.61% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.48% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +16.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +28.94% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +7.67% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 15,080.00 | 5.00 | 0.00 | 7.54 | 12.54 | -15,092.54 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 15,136.00 | 5.00 | 7.56 | 7.57 | 20.13 | +15,115.87 | — |
| 2023-11-20 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 15,252.00 | 5.00 | 0.00 | 7.63 | 12.63 | -15,264.63 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 14,625.00 | 5.00 | 7.31 | 7.31 | 19.62 | +14,605.38 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 15,174.00 | 5.00 | 7.58 | 7.59 | 20.17 | +15,153.83 | — |
| 2023-12-18 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 15,136.00 | 5.00 | 0.00 | 7.57 | 12.57 | -15,148.57 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 14,920.00 | 5.00 | 0.00 | 7.46 | 12.46 | -14,932.46 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 14,432.00 | 5.00 | 7.21 | 7.22 | 19.43 | +14,412.57 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 14,500.00 | 5.00 | 7.25 | 7.25 | 19.50 | +14,480.50 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 15,488.00 | 5.00 | 7.74 | 7.74 | 20.48 | +15,467.52 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 14,780.00 | 5.00 | 0.00 | 7.39 | 12.39 | -14,792.39 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 15,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.55 | 12.55 | -15,116.55 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 15,365.00 | 5.00 | 0.00 | 7.68 | 12.68 | -15,377.68 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 18,760.00 | 5.63 | 9.38 | 9.38 | 24.39 | +18,735.61 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 14,540.00 | 5.00 | 7.27 | 7.27 | 19.54 | +14,520.46 | — |
| 2024-03-20 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 15,422.00 | 5.00 | 0.00 | 7.71 | 12.71 | -15,434.71 | — |
| 2024-03-20 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 15,720.00 | 5.00 | 0.00 | 7.86 | 12.86 | -15,732.86 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 18,410.00 | 5.52 | 9.20 | 9.21 | 23.93 | +18,386.07 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 15,561.00 | 5.00 | 0.00 | 7.78 | 12.78 | -15,573.78 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 14,703.00 | 5.00 | 7.35 | 7.35 | 19.70 | +14,683.30 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 15,099.00 | 5.00 | 0.00 | 7.55 | 12.55 | -15,111.55 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 17,312.00 | 5.19 | 8.65 | 8.66 | 22.50 | +17,289.50 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 17,496.00 | 5.25 | 0.00 | 8.75 | 14.00 | -17,510.00 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 16,416.00 | 5.00 | 8.20 | 8.21 | 21.41 | +16,394.59 | — |
| 2024-09-12 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 16,828.00 | 5.05 | 0.00 | 8.41 | 13.46 | -16,841.46 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 22,396.00 | 6.72 | 11.19 | 11.20 | 29.11 | +22,366.89 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 17,016.00 | 5.10 | 8.50 | 8.51 | 22.11 | +16,993.89 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 23,640.00 | 7.09 | 11.81 | 11.82 | 30.72 | +23,609.28 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 20,468.00 | 6.14 | 10.23 | 10.23 | 26.60 | +20,441.40 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 17,346.00 | 5.20 | 8.67 | 8.67 | 22.54 | +17,323.46 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 18,226.00 | 5.47 | 0.00 | 9.11 | 14.58 | -18,240.58 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 18,270.00 | 5.48 | 0.00 | 9.14 | 14.62 | -18,284.62 | — |
| 2024-10-21 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 18,578.00 | 5.58 | 0.00 | 9.29 | 14.87 | -18,592.87 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 19,260.00 | 5.78 | 0.00 | 9.63 | 15.41 | -19,275.41 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 19,520.00 | 5.86 | 0.00 | 9.76 | 15.62 | -19,535.62 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 20,650.00 | 6.19 | 10.32 | 10.33 | 26.84 | +20,623.16 | — |
| 2024-11-18 | 中国移动 （sh600941） | 买入 | 10,460.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,470.23 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 17,129.00 | 5.14 | 8.56 | 8.56 | 22.26 | +17,106.74 | — |
| 2024-12-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 19,923.00 | 5.98 | 0.00 | 9.96 | 15.94 | -19,938.94 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 18,330.00 | 5.50 | 9.16 | 9.17 | 23.83 | +18,306.17 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 18,036.00 | 5.41 | 9.01 | 9.02 | 23.44 | +18,012.56 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 18,096.00 | 5.43 | 9.04 | 9.05 | 23.52 | +18,072.48 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 19,400.00 | 5.82 | 9.70 | 9.70 | 25.22 | +19,374.78 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 18,702.00 | 5.61 | 0.00 | 9.35 | 14.96 | -18,716.96 | — |
| 2025-01-14 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 18,760.00 | 5.63 | 0.00 | 9.38 | 15.01 | -18,775.01 | — |
| 2025-01-14 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 19,021.00 | 5.71 | 0.00 | 9.51 | 15.22 | -19,036.22 | — |
| 2025-01-14 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 19,111.00 | 5.74 | 0.00 | 9.56 | 15.30 | -19,126.30 | — |
| 2025-03-19 | 中国移动 （sh600941） | 卖出 | 10,600.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 15.60 | +10,584.40 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 18,252.00 | 5.47 | 9.12 | 9.13 | 23.72 | +18,228.28 | — |
| 2025-03-19 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 19,123.00 | 5.74 | 0.00 | 9.56 | 15.30 | -19,138.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a
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持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73
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交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe
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