策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.61% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.48% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +16.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +28.94% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +7.67% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 12,736.00 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,747.37 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 12,224.00 | 5.00 | 12.22 | 6.11 | 23.33 | +12,200.67 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 11,208.00 | 5.00 | 11.20 | 5.60 | 21.80 | +11,186.20 | — |
| 2022-08-23 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 12,560.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,571.28 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 12,670.00 | 5.00 | 0.00 | 6.34 | 11.34 | -12,681.34 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 12,250.00 | 5.00 | 12.24 | 6.13 | 23.37 | +12,226.63 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 12,992.00 | 5.00 | 0.00 | 6.50 | 11.50 | -13,003.50 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 11,109.00 | 5.00 | 11.10 | 5.55 | 21.65 | +11,087.35 | — |
| 2022-10-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 12,740.00 | 5.00 | 12.73 | 6.37 | 24.10 | +12,715.90 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 12,546.00 | 5.00 | 12.54 | 6.27 | 23.81 | +12,522.19 | — |
| 2022-10-26 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 12,804.00 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 11.40 | -12,815.40 | — |
| 2022-10-26 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 12,516.00 | 5.00 | 0.00 | 6.26 | 11.26 | -12,527.26 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 12,780.00 | 5.00 | 0.00 | 6.39 | 11.39 | -12,791.39 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 13,080.00 | 5.00 | 13.07 | 6.54 | 24.61 | +13,055.39 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 13,776.00 | 5.00 | 13.77 | 6.89 | 25.66 | +13,750.34 | — |
| 2022-12-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 13,104.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,115.55 | — |
| 2022-12-21 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 12,810.00 | 5.00 | 0.00 | 6.41 | 11.41 | -12,821.41 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.68 | +14,427.32 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.68 | +14,427.32 | — |
| 2023-01-19 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 13,524.00 | 5.00 | 0.00 | 6.76 | 11.76 | -13,535.76 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 12,859.00 | 5.00 | 0.00 | 6.43 | 11.43 | -12,870.43 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 16,772.00 | 5.03 | 16.76 | 8.39 | 30.18 | +16,741.82 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 13,824.00 | 5.00 | 0.00 | 6.91 | 11.91 | -13,835.91 | — |
| 2023-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 16,327.00 | 5.00 | 16.32 | 8.16 | 29.48 | +16,297.52 | — |
| 2023-03-23 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 14,600.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,612.30 | — |
| 2023-05-24 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 16,160.00 | 5.00 | 16.15 | 8.08 | 29.23 | +16,130.77 | — |
| 2023-05-24 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 16,072.00 | 5.00 | 16.06 | 8.04 | 29.10 | +16,042.90 | — |
| 2023-05-24 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 16,884.00 | 5.06 | 16.88 | 8.44 | 30.38 | +16,853.62 | — |
| 2023-05-24 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 15,525.00 | 5.00 | 0.00 | 7.76 | 12.76 | -15,537.76 | — |
| 2023-05-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 15,686.00 | 5.00 | 0.00 | 7.84 | 12.84 | -15,698.84 | — |
| 2023-05-24 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 15,730.00 | 5.00 | 0.00 | 7.87 | 12.87 | -15,742.87 | — |
| 2023-06-21 | 桂冠电力 （sh600236） | 卖出 | 14,499.00 | 5.00 | 14.49 | 7.25 | 26.74 | +14,472.26 | — |
| 2023-06-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 15,054.00 | 5.00 | 15.05 | 7.53 | 27.58 | +15,026.42 | — |
| 2023-06-21 | 万向钱潮 （sz000559） | 买入 | 15,008.00 | 5.00 | 0.00 | 7.50 | 12.50 | -15,020.50 | — |
| 2023-06-21 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 15,275.00 | 5.00 | 0.00 | 7.64 | 12.64 | -15,287.64 | — |
| 2023-07-21 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 15,111.00 | 5.00 | 15.10 | 7.56 | 27.66 | +15,083.34 | — |
| 2023-07-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 13,860.00 | 5.00 | 13.85 | 6.93 | 25.78 | +13,834.22 | — |
| 2023-07-21 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 15,400.00 | 5.00 | 0.00 | 7.70 | 12.70 | -15,412.70 | — |
| 2023-07-21 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 15,696.00 | 5.00 | 0.00 | 7.85 | 12.85 | -15,708.85 | — |
| 2023-08-18 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 15,192.00 | 5.00 | 15.18 | 7.60 | 27.78 | +15,164.22 | — |
| 2023-08-18 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 14,868.00 | 5.00 | 14.86 | 7.43 | 27.29 | +14,840.71 | — |
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 14,877.00 | 5.00 | 14.87 | 7.44 | 27.31 | +14,849.69 | — |
| 2023-08-18 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 15,296.00 | 5.00 | 0.00 | 7.65 | 12.65 | -15,308.65 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 15,222.00 | 5.00 | 0.00 | 7.61 | 12.61 | -15,234.61 | — |
| 2023-08-18 | 中集集团 （sz000039） | 买入 | 15,267.00 | 5.00 | 0.00 | 7.63 | 12.63 | -15,279.63 | — |
| 2023-09-15 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 14,795.00 | 5.00 | 7.39 | 7.40 | 19.79 | +14,775.21 | — |
| 2023-09-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 13,614.00 | 5.00 | 0.00 | 6.81 | 11.81 | -13,625.81 | — |
| 2023-10-23 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 14,256.00 | 5.00 | 7.12 | 7.13 | 19.25 | +14,236.75 | — |
| 2023-10-23 | 中集集团 （sz000039） | 卖出 | 13,713.00 | 5.00 | 6.85 | 6.86 | 18.71 | +13,694.29 | — |
| 2023-10-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 15,246.00 | 5.00 | 0.00 | 7.62 | 12.62 | -15,258.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a
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持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe
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