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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+67.53%
区间年化+8.04%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-8.61%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+9.39%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.48%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+16.67%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+28.94%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+0.96%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+7.67%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥60,478.45

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,100.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,700.0000—
长江电力 （sh600900）700.0000—
北京银行 （sh601169）4,200.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1792,603.27
2020-08-1892,520.27
2020-08-1992,748.27
2020-08-2092,492.27
2020-08-2192,722.27
2020-08-2492,688.27
2020-08-2592,387.27
2020-08-2692,337.27
2020-08-2792,424.27
2020-08-2893,717.27
2020-08-3193,619.20
2020-09-0194,378.20
2020-09-0293,949.20
2020-09-0394,372.20
2020-09-0493,961.20
2020-09-0793,652.20
2020-09-0894,423.20
2020-09-0994,036.20
2020-09-1093,775.20
2020-09-1193,733.20
2020-09-1494,321.20
2020-09-1594,003.20
2020-09-1694,003.20
2020-09-1793,871.20
2020-09-1894,591.20
2020-09-2194,150.20
2020-09-2293,412.20
2020-09-2393,154.20
2020-09-2492,149.20
2020-09-2591,627.20
2020-09-2891,823.02
2020-09-2992,009.02
2020-09-3091,503.02
2020-10-0992,213.02
2020-10-1292,783.02
2020-10-1392,780.02
2020-10-1492,523.02
2020-10-1592,341.02
2020-10-1692,363.02
2020-10-1991,876.02
2020-10-2091,992.02
2020-10-2192,369.02
2020-10-2292,356.02
2020-10-2392,091.02
2020-10-2691,645.02
2020-10-2791,462.02
2020-10-2891,469.02
2020-10-2991,074.02
2020-10-3090,986.02
2020-11-0291,395.02
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。