策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.61% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.48% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +16.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +28.94% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +7.67% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 12,614.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,625.31 | — |
| 2020-01-02 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 12,614.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,625.31 | — |
| 2020-01-02 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 12,825.00 | 5.00 | 0.00 | 6.41 | 11.41 | -12,836.41 | — |
| 2020-01-02 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 12,720.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,731.36 | — |
| 2020-01-02 | 特变电工 （sh600089） | 买入 | 12,730.00 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,741.37 | — |
| 2020-02-07 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 11,740.00 | 5.00 | 11.73 | 5.87 | 22.60 | +11,717.40 | — |
| 2020-02-07 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 11,750.00 | 5.00 | 11.74 | 5.88 | 22.62 | +11,727.38 | — |
| 2020-02-07 | 特变电工 （sh600089） | 卖出 | 11,172.00 | 5.00 | 11.17 | 5.59 | 21.76 | +11,150.24 | — |
| 2020-02-07 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 11,594.00 | 5.00 | 11.59 | 5.80 | 22.39 | +11,571.61 | — |
| 2020-02-07 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 11,866.00 | 5.00 | 11.86 | 5.93 | 22.79 | +11,843.21 | — |
| 2020-02-07 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 11,996.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | -12,007.00 | — |
| 2020-02-07 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 11,946.00 | 5.00 | 0.00 | 5.97 | 10.97 | -11,956.97 | — |
| 2020-02-07 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 12,042.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,053.02 | — |
| 2020-02-07 | 康辰药业 （sh603590） | 买入 | 11,136.00 | 5.00 | 0.00 | 5.57 | 10.57 | -11,146.57 | — |
| 2020-02-07 | 华域汽车 （sh600741） | 买入 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2020-03-06 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 10,704.00 | 5.00 | 10.70 | 5.35 | 21.05 | +10,682.95 | — |
| 2020-03-06 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 12,960.00 | 5.00 | 12.95 | 6.48 | 24.43 | +12,935.57 | — |
| 2020-03-06 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 11,385.00 | 5.00 | 11.38 | 5.69 | 22.07 | +11,362.93 | — |
| 2020-03-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 12,045.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,056.02 | — |
| 2020-03-06 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 11,661.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,671.83 | — |
| 2020-03-06 | 鲁泰A （sz000726） | 买入 | 11,508.00 | 5.00 | 0.00 | 5.75 | 10.75 | -11,518.75 | — |
| 2020-04-03 | 华域汽车 （sh600741） | 卖出 | 8,396.00 | 5.00 | 8.39 | 4.20 | 17.59 | +8,378.41 | — |
| 2020-04-03 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 10,036.00 | 5.00 | 10.03 | 5.02 | 20.05 | +10,015.95 | — |
| 2020-04-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 11,517.00 | 5.00 | 11.51 | 5.76 | 22.27 | +11,494.73 | — |
| 2020-04-03 | 鲁泰A （sz000726） | 卖出 | 10,320.00 | 5.00 | 10.31 | 5.16 | 20.47 | +10,299.53 | — |
| 2020-04-03 | 恒瑞医药 （sh600276） | 买入 | 9,180.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,189.59 | — |
| 2020-04-03 | 创业环保 （sh600874） | 买入 | 11,376.00 | 5.00 | 0.00 | 5.69 | 10.69 | -11,386.69 | — |
| 2020-04-03 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 10,880.00 | 5.00 | 0.00 | 5.44 | 10.44 | -10,890.44 | — |
| 2020-04-03 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 11,271.00 | 5.00 | 0.00 | 5.64 | 10.64 | -11,281.64 | — |
| 2020-05-07 | 创业环保 （sh600874） | 卖出 | 11,184.00 | 5.00 | 11.18 | 5.59 | 21.77 | +11,162.23 | — |
| 2020-05-07 | 康辰药业 （sh603590） | 卖出 | 10,095.00 | 5.00 | 10.09 | 5.05 | 20.14 | +10,074.86 | — |
| 2020-05-07 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 11,128.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 10.56 | -11,138.56 | — |
| 2020-05-07 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2020-06-04 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 10,131.00 | 5.00 | 10.13 | 5.07 | 20.20 | +10,110.80 | — |
| 2020-06-04 | 浦东建设 （sh600284） | 卖出 | 10,727.00 | 5.00 | 10.72 | 5.36 | 21.08 | +10,705.92 | — |
| 2020-06-04 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 11,254.00 | 5.00 | 11.25 | 5.63 | 21.88 | +11,232.12 | — |
| 2020-06-04 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 10,896.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,906.45 | — |
| 2020-06-04 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 10,672.00 | 5.00 | 0.00 | 5.34 | 10.34 | -10,682.34 | — |
| 2020-06-04 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 11,186.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,196.59 | — |
| 2020-07-06 | 恒瑞医药 （sh600276） | 卖出 | 11,040.00 | 5.00 | 11.03 | 5.52 | 21.55 | +11,018.45 | — |
| 2020-07-06 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 14,080.00 | 5.00 | 14.07 | 7.04 | 26.11 | +14,053.89 | — |
| 2020-07-06 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 11,836.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,846.92 | — |
| 2020-07-06 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 11,649.00 | 5.00 | 0.00 | 5.82 | 10.82 | -11,659.82 | — |
| 2020-08-03 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 10,948.00 | 5.00 | 10.94 | 5.47 | 21.41 | +10,926.59 | — |
| 2020-08-03 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 10,692.00 | 5.00 | 10.69 | 5.35 | 21.04 | +10,670.96 | — |
| 2020-08-03 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 10,494.00 | 5.00 | 10.49 | 5.25 | 20.74 | +10,473.26 | — |
| 2020-08-03 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 11,484.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,494.74 | — |
| 2020-08-03 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 11,649.00 | 5.00 | 0.00 | 5.82 | 10.82 | -11,659.82 | — |
| 2020-08-03 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 11,304.00 | 5.00 | 0.00 | 5.65 | 10.65 | -11,314.65 | — |
| 2020-08-31 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 12,072.00 | 5.00 | 12.07 | 6.04 | 23.11 | +12,048.89 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a
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持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73
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交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe
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