策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.61% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.48% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +16.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +28.94% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +7.67% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 19,090.00 | 5.73 | 0.00 | 9.55 | 15.28 | -19,105.28 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 18,446.00 | 5.53 | 9.22 | 9.22 | 23.97 | +18,422.03 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 17,580.00 | 5.28 | 0.00 | 8.79 | 14.07 | -17,594.07 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 21,710.00 | 6.51 | 10.85 | 10.86 | 28.22 | +21,681.78 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 22,533.00 | 6.76 | 11.26 | 11.27 | 29.29 | +22,503.71 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 22,310.00 | 6.69 | 11.15 | 11.16 | 29.00 | +22,281.00 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 19,950.00 | 5.98 | 9.97 | 9.98 | 25.93 | +19,924.07 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 20,736.00 | 6.22 | 0.00 | 10.37 | 16.59 | -20,752.59 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 20,576.00 | 6.18 | 0.00 | 10.29 | 16.47 | -20,592.47 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 18,613.00 | 5.59 | 0.00 | 9.31 | 14.90 | -18,627.90 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 20,580.00 | 6.18 | 0.00 | 10.29 | 16.47 | -20,596.47 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 16,662.00 | 5.00 | 8.33 | 8.33 | 21.66 | +16,640.34 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 20,640.00 | 6.19 | 10.31 | 10.32 | 26.82 | +20,613.18 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 20,284.00 | 6.09 | 0.00 | 10.14 | 16.23 | -20,300.23 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 19,684.00 | 5.91 | 0.00 | 9.84 | 15.75 | -19,699.75 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 21,152.00 | 6.34 | 10.57 | 10.58 | 27.49 | +21,124.51 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 20,550.00 | 6.16 | 10.27 | 10.28 | 26.71 | +20,523.29 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 20,304.00 | 6.09 | 0.00 | 10.15 | 16.24 | -20,320.24 | — |
| 2025-09-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 20,425.00 | 6.13 | 0.00 | 10.21 | 16.34 | -20,441.34 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 17,990.00 | 5.39 | 8.99 | 9.00 | 23.38 | +17,966.62 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 19,950.00 | 5.98 | 9.97 | 9.98 | 25.93 | +19,924.07 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 19,503.00 | 5.85 | 0.00 | 9.75 | 15.60 | -19,518.60 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 19,680.00 | 5.91 | 0.00 | 9.84 | 15.75 | -19,695.75 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 19,552.00 | 5.86 | 9.77 | 9.78 | 25.41 | +19,526.59 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 19,780.00 | 5.93 | 9.89 | 9.89 | 25.71 | +19,754.29 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 17,740.00 | 5.32 | 8.87 | 8.87 | 23.06 | +17,716.94 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 20,196.00 | 6.06 | 10.09 | 10.10 | 26.25 | +20,169.75 | — |
| 2025-12-11 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 19,980.00 | 6.00 | 0.00 | 9.99 | 15.99 | -19,995.99 | — |
| 2025-12-11 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 18,585.00 | 5.58 | 0.00 | 9.29 | 14.87 | -18,599.87 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 20,250.00 | 6.08 | 0.00 | 10.13 | 16.21 | -20,266.21 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 20,202.00 | 6.06 | 0.00 | 10.10 | 16.16 | -20,218.16 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 19,926.00 | 5.97 | 9.96 | 9.96 | 25.89 | +19,900.11 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 22,410.00 | 6.72 | 11.20 | 11.21 | 29.13 | +22,380.87 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 20,436.00 | 6.13 | 10.21 | 10.22 | 26.56 | +20,409.44 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 20,430.00 | 6.13 | 10.21 | 10.22 | 26.56 | +20,403.44 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 17,040.00 | 5.11 | 0.00 | 8.52 | 13.63 | -17,053.63 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 19,422.00 | 5.83 | 0.00 | 9.71 | 15.54 | -19,437.54 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 20,104.00 | 6.03 | 0.00 | 10.05 | 16.08 | -20,120.08 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 20,339.00 | 6.10 | 0.00 | 10.17 | 16.27 | -20,355.27 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 17,766.00 | 5.33 | 8.88 | 8.88 | 23.09 | +17,742.91 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 24,768.00 | 7.43 | 12.38 | 12.38 | 32.19 | +24,735.81 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 16,581.00 | 5.00 | 8.29 | 8.29 | 21.58 | +16,559.42 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 20,504.00 | 6.15 | 0.00 | 10.25 | 16.40 | -20,520.40 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 20,556.00 | 6.17 | 0.00 | 10.28 | 16.45 | -20,572.45 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 19,197.00 | 5.76 | 0.00 | 9.60 | 15.36 | -19,212.36 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 23,884.00 | 7.16 | 11.94 | 11.94 | 31.04 | +23,852.96 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 18,928.00 | 5.68 | 0.00 | 9.46 | 15.14 | -18,943.14 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 17,847.00 | 5.35 | 8.92 | 8.92 | 23.19 | +17,823.81 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 16,940.00 | 5.08 | 8.47 | 8.47 | 22.02 | +16,917.98 | — |
| 2026-06-15 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 21,351.00 | 6.41 | 0.00 | 10.68 | 17.09 | -21,368.09 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：05b1eea023bfa21452618060a214ad504705f5f74747915cce887fbaef55298a
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持仓/选股 SHA-256：e71384cb8ee60411667e6b2e25c1229439febb366d606b5543209b83f98d3a73
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交易 SHA-256：4c81bcf9d225ea0a90c81824ce5013b846f0008ae72d7302731ca1242e3345fe
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