策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | *ST闻泰 （sh600745） | 买入 | 9,268.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,277.63 | — |
| 2020-01-02 | 中信特钢 （sz000708） | 买入 | 11,520.00 | 5.00 | 0.00 | 5.76 | 10.76 | -11,530.76 | — |
| 2020-01-02 | 中海油服 （sh601808） | 买入 | 11,526.00 | 5.00 | 0.00 | 5.76 | 10.76 | -11,536.76 | — |
| 2020-01-02 | 三棵树 （sh603737） | 买入 | 8,216.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,225.11 | — |
| 2020-01-02 | 司太立 （sh603520） | 买入 | 12,753.00 | 5.00 | 0.00 | 6.38 | 11.38 | -12,764.38 | — |
| 2020-03-06 | 中海油服 （sh601808） | 卖出 | 9,600.00 | 5.00 | 9.60 | 4.80 | 19.40 | +9,580.60 | — |
| 2020-03-06 | 三棵树 （sh603737） | 卖出 | 9,751.00 | 5.00 | 9.75 | 4.88 | 19.63 | +9,731.37 | — |
| 2020-03-06 | 中信特钢 （sz000708） | 卖出 | 14,060.00 | 5.00 | 14.05 | 7.03 | 26.08 | +14,033.92 | — |
| 2020-03-06 | 晶方科技 （sh603005） | 买入 | 10,530.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 | 10.27 | -10,540.27 | — |
| 2020-03-06 | 模塑科技 （sz000700） | 买入 | 13,255.00 | 5.00 | 0.00 | 6.63 | 11.63 | -13,266.63 | — |
| 2020-03-06 | 航锦科技 （sz000818） | 买入 | 13,600.00 | 5.00 | 0.00 | 6.80 | 11.80 | -13,611.80 | — |
| 2020-04-03 | *ST闻泰 （sh600745） | 卖出 | 10,900.00 | 5.00 | 10.89 | 5.45 | 21.34 | +10,878.66 | — |
| 2020-04-03 | 泰达股份 （sz000652） | 买入 | 12,712.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,723.36 | — |
| 2020-06-04 | 司太立 （sh603520） | 卖出 | 25,754.40 | 7.72 | 25.74 | 12.88 | 46.34 | +25,708.06 | — |
| 2020-06-04 | 泰达股份 （sz000652） | 卖出 | 9,016.00 | 5.00 | 9.01 | 4.51 | 18.52 | +8,997.48 | — |
| 2020-06-04 | 模塑科技 （sz000700） | 卖出 | 8,305.00 | 5.00 | 8.30 | 4.15 | 17.45 | +8,287.55 | — |
| 2020-06-04 | 上海洗霸 （sh603200） | 买入 | 9,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,919.96 | — |
| 2020-06-04 | 金健米业 （sh600127） | 买入 | 13,585.00 | 5.00 | 0.00 | 6.79 | 11.79 | -13,596.79 | — |
| 2020-06-04 | 江山欧派 （sh603208） | 买入 | 10,909.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,919.45 | — |
| 2020-07-06 | 上海洗霸 （sh603200） | 卖出 | 8,262.00 | 5.00 | 8.26 | 4.13 | 17.39 | +8,244.61 | — |
| 2020-07-06 | 航锦科技 （sz000818） | 卖出 | 11,985.00 | 5.00 | 11.98 | 5.99 | 22.97 | +11,962.03 | — |
| 2020-07-06 | 妙可蓝多 （sh600882） | 买入 | 10,545.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 | 10.27 | -10,555.27 | — |
| 2020-07-06 | 坤彩科技 （sh603826） | 买入 | 13,400.00 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,411.70 | — |
| 2020-08-03 | 晶方科技 （sh603005） | 卖出 | 11,589.20 | 5.00 | 11.58 | 5.79 | 22.37 | +11,566.83 | — |
| 2020-08-03 | 江山欧派 （sh603208） | 卖出 | 13,960.00 | 5.00 | 13.95 | 6.98 | 25.93 | +13,934.07 | — |
| 2020-08-03 | 坤彩科技 （sh603826） | 卖出 | 11,616.00 | 5.00 | 11.61 | 5.81 | 22.42 | +11,593.58 | — |
| 2020-08-03 | 王府井 （sh600859） | 买入 | 12,556.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,567.28 | — |
| 2020-08-03 | 恒通股份 （sh603223） | 买入 | 13,077.00 | 5.00 | 0.00 | 6.54 | 11.54 | -13,088.54 | — |
| 2020-08-03 | 退市未来 （sh600532） | 买入 | 13,793.00 | 5.00 | 0.00 | 6.90 | 11.90 | -13,804.90 | — |
| 2020-09-28 | 退市未来 （sh600532） | 卖出 | 12,545.00 | 5.00 | 12.54 | 6.27 | 23.81 | +12,521.19 | — |
| 2020-09-28 | 妙可蓝多 （sh600882） | 卖出 | 11,700.00 | 5.00 | 11.69 | 5.85 | 22.54 | +11,677.46 | — |
| 2020-09-28 | 恒通股份 （sh603223） | 卖出 | 13,500.00 | 5.00 | 13.49 | 6.75 | 25.24 | +13,474.76 | — |
| 2020-09-28 | 艾迪精密 （sh603638） | 买入 | 11,960.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,970.98 | — |
| 2020-09-28 | 密尔克卫 （sh603713） | 买入 | 11,651.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,661.83 | — |
| 2020-09-28 | 春风动力 （sh603129） | 买入 | 13,463.00 | 5.00 | 0.00 | 6.73 | 11.73 | -13,474.73 | — |
| 2020-11-03 | 金健米业 （sh600127） | 卖出 | 13,325.00 | 5.00 | 13.32 | 6.66 | 24.98 | +13,300.02 | — |
| 2020-11-03 | 王府井 （sh600859） | 卖出 | 8,012.00 | 5.00 | 8.01 | 4.01 | 17.02 | +7,994.98 | — |
| 2020-11-03 | 密尔克卫 （sh603713） | 卖出 | 10,919.00 | 5.00 | 10.91 | 5.46 | 21.37 | +10,897.63 | — |
| 2020-11-03 | 正川股份 （sh603976） | 买入 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2020-11-03 | 西藏药业 （sh600211） | 买入 | 7,935.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,943.97 | — |
| 2020-11-03 | 退市未来 （sh600532） | 买入 | 12,650.00 | 5.00 | 0.00 | 6.33 | 11.33 | -12,661.33 | — |
| 2020-12-01 | 西藏药业 （sh600211） | 卖出 | 6,095.00 | 5.00 | 6.09 | 3.05 | 14.14 | +6,080.86 | — |
| 2020-12-01 | 艾迪精密 （sh603638） | 卖出 | 10,694.00 | 5.00 | 10.69 | 5.35 | 21.04 | +10,672.96 | — |
| 2020-12-01 | 钱江摩托 （sz000913） | 买入 | 12,815.00 | 5.00 | 0.00 | 6.41 | 11.41 | -12,826.41 | — |
| 2020-12-01 | 长城汽车 （sh601633） | 买入 | 11,156.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,166.58 | — |
| 2020-12-29 | 退市未来 （sh600532） | 卖出 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.68 | +14,427.32 | — |
| 2020-12-29 | 正川股份 （sh603976） | 卖出 | 7,370.00 | 5.00 | 7.37 | 3.69 | 16.06 | +7,353.94 | — |
| 2020-12-29 | 嘉诚国际 （sh603535） | 买入 | 12,393.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,404.20 | — |
| 2020-12-29 | 中远海控 （sh601919） | 买入 | 12,200.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,211.10 | — |
| 2021-01-27 | 嘉诚国际 （sh603535） | 卖出 | 10,200.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.29 | +10,179.71 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
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持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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