策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | 宝明科技 （sz002992） | 卖出 | 4,610.00 | 5.00 | 4.61 | 2.31 | 11.92 | +4,598.08 | — |
| 2023-02-23 | *ST英飞 （sz002528） | 买入 | 7,721.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,729.86 | — |
| 2023-02-23 | *ST棒杰 （sz002634） | 买入 | 7,168.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,176.58 | — |
| 2023-03-23 | *ST棒杰 （sz002634） | 卖出 | 6,188.00 | 5.00 | 6.18 | 3.09 | 14.27 | +6,173.73 | — |
| 2023-03-23 | 绿康生化 （sz002868） | 卖出 | 4,174.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,162.74 | — |
| 2023-03-23 | 正泰电源 （sz002150） | 买入 | 6,090.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,098.05 | — |
| 2023-03-23 | 康缘药业 （sh600557） | 买入 | 5,668.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,675.83 | — |
| 2023-04-21 | 川仪股份 （sh603100） | 卖出 | 8,020.00 | 5.00 | 8.02 | 4.01 | 17.03 | +8,002.97 | — |
| 2023-04-21 | 正泰电源 （sz002150） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2023-04-21 | 百亚股份 （sz003006） | 买入 | 7,476.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,484.74 | — |
| 2023-04-21 | 深桑达A （sz000032） | 买入 | 7,836.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,844.92 | — |
| 2023-05-24 | 康缘药业 （sh600557） | 卖出 | 5,534.00 | 5.00 | 5.53 | 2.77 | 13.30 | +5,520.70 | — |
| 2023-05-24 | 深桑达A （sz000032） | 卖出 | 6,072.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,057.89 | — |
| 2023-05-24 | 西安饮食 （sz000721） | 卖出 | 6,025.00 | 5.00 | 6.02 | 3.01 | 14.03 | +6,010.97 | — |
| 2023-05-24 | *ST英飞 （sz002528） | 卖出 | 5,775.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,761.34 | — |
| 2023-05-24 | 百亚股份 （sz003006） | 卖出 | 7,148.00 | 5.00 | 7.14 | 3.57 | 15.71 | +7,132.29 | — |
| 2023-05-24 | 剑桥科技 （sh603083） | 买入 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2023-05-24 | 中国科传 （sh601858） | 买入 | 3,639.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,645.82 | — |
| 2023-05-24 | 上海电影 （sh601595） | 买入 | 5,648.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,655.82 | — |
| 2023-05-24 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 7,088.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,096.54 | — |
| 2023-05-24 | 海信家电 （sz000921） | 买入 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2023-06-21 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 6,704.00 | 5.00 | 6.70 | 3.35 | 15.05 | +6,688.95 | — |
| 2023-06-21 | 鸿博股份 （sz002229） | 买入 | 7,260.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,268.63 | — |
| 2023-07-21 | 海信家电 （sz000921） | 卖出 | 4,970.00 | 5.00 | 4.97 | 2.49 | 12.46 | +4,957.54 | — |
| 2023-07-21 | 金桥信息 （sh603918） | 买入 | 5,156.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,163.58 | — |
| 2023-08-18 | 上海电影 （sh601595） | 卖出 | 4,470.00 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,458.29 | — |
| 2023-08-18 | 中国科传 （sh601858） | 卖出 | 2,718.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,708.92 | — |
| 2023-08-18 | 剑桥科技 （sh603083） | 卖出 | 4,901.00 | 5.00 | 4.90 | 2.45 | 12.35 | +4,888.65 | — |
| 2023-08-18 | 宇通客车 （sh600066） | 买入 | 6,540.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,548.27 | — |
| 2023-08-18 | 工业富联 （sh601138） | 买入 | 6,267.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,275.13 | — |
| 2023-08-18 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 6,128.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,136.06 | — |
| 2023-09-15 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 5,589.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,578.42 | — |
| 2023-09-15 | 璞源材料 （sh603196） | 买入 | 5,121.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,128.56 | — |
| 2023-10-23 | 宇通客车 （sh600066） | 卖出 | 6,630.00 | 5.00 | 3.31 | 3.32 | 11.63 | +6,618.37 | — |
| 2023-10-23 | 璞源材料 （sh603196） | 卖出 | 4,770.00 | 5.00 | 2.38 | 2.39 | 9.77 | +4,760.23 | — |
| 2023-10-23 | 金桥信息 （sh603918） | 卖出 | 4,096.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,086.90 | — |
| 2023-10-23 | 中马传动 （sh603767） | 买入 | 6,180.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,188.09 | — |
| 2023-10-23 | 浙江世宝 （sz002703） | 买入 | 5,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,567.78 | — |
| 2023-10-23 | 莲花控股 （sh600186） | 买入 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2023-11-20 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 5,656.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,645.34 | — |
| 2023-11-20 | 捷荣技术 （sz002855） | 买入 | 6,556.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,564.28 | — |
| 2023-12-18 | 中马传动 （sh603767） | 卖出 | 5,700.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,689.30 | — |
| 2023-12-18 | 鸿博股份 （sz002229） | 卖出 | 6,438.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,426.56 | — |
| 2023-12-18 | 浙江世宝 （sz002703） | 卖出 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | — |
| 2023-12-18 | 高新发展 （sz000628） | 买入 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2023-12-18 | 中贝通信 （sh603220） | 买入 | 3,347.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,353.67 | — |
| 2023-12-18 | 圣龙股份 （sh603178） | 买入 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2024-01-16 | 中贝通信 （sh603220） | 卖出 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | — |
| 2024-01-16 | 通化金马 （sz000766） | 买入 | 5,751.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,758.88 | — |
| 2024-02-21 | 莲花控股 （sh600186） | 卖出 | 3,780.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,771.22 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
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持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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