策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 34,461.84 |
| 2026-06-02 | 34,360.84 |
| 2026-06-03 | 34,501.84 |
| 2026-06-04 | 34,181.84 |
| 2026-06-05 | 34,058.84 |
| 2026-06-08 | 34,006.84 |
| 2026-06-09 | 34,938.84 |
| 2026-06-10 | 34,681.84 |
| 2026-06-11 | 35,186.84 |
| 2026-06-12 | 35,468.84 |
| 2026-06-15 | 36,293.70 |
| 2026-06-16 | 37,417.74 |
| 2026-06-17 | 37,686.74 |
| 2026-06-18 | 38,409.74 |
| 2026-06-22 | 39,209.74 |
| 2026-06-23 | 38,408.74 |
| 2026-06-24 | 38,806.74 |
| 2026-06-25 | 39,346.74 |
| 2026-06-26 | 38,435.74 |
| 2026-06-29 | 37,649.74 |
| 2026-06-30 | 37,427.74 |
| 2026-07-01 | 36,954.74 |
| 2026-07-02 | 36,587.74 |
| 2026-07-03 | 36,013.74 |
| 2026-07-06 | 34,716.74 |
| 2026-07-07 | 33,635.74 |
| 2026-07-08 | 32,906.74 |
| 2026-07-09 | 33,152.74 |
| 2026-07-10 | 32,886.74 |
| 2026-07-13 | 31,937.74 |
| 2026-07-14 | 32,522.11 |
| 2026-07-15 | 32,284.11 |
| 2026-07-16 | 31,271.11 |
| 2026-07-17 | 30,249.11 |
| 2026-07-20 | 30,322.11 |
| 2026-07-21 | 30,878.11 |
| 2026-07-22 | 31,156.11 |
| 2026-07-23 | 31,970.11 |
| 2026-07-24 | 30,606.11 |
| 2026-07-27 | 31,143.11 |
| 2026-07-28 | 30,691.11 |
| 2026-07-29 | 30,230.11 |
| 2026-07-30 | 29,065.11 |
| 2026-07-31 | 29,331.11 |
| 2026-08-03 | 29,793.11 |
| 2026-08-04 | 30,406.11 |
| 2026-08-05 | 31,421.11 |
| 2026-08-06 | 31,566.11 |
| 2026-08-07 | 31,984.11 |
| 2026-08-10 | 31,686.11 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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