策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 38,319.61 |
| 2026-03-18 | 37,671.61 |
| 2026-03-19 | 37,223.61 |
| 2026-03-20 | 37,293.61 |
| 2026-03-23 | 36,991.61 |
| 2026-03-24 | 37,226.61 |
| 2026-03-25 | 37,464.61 |
| 2026-03-26 | 36,947.61 |
| 2026-03-27 | 37,262.61 |
| 2026-03-30 | 38,200.61 |
| 2026-03-31 | 38,192.61 |
| 2026-04-01 | 38,418.61 |
| 2026-04-02 | 38,726.61 |
| 2026-04-03 | 38,057.61 |
| 2026-04-07 | 38,828.61 |
| 2026-04-08 | 39,428.61 |
| 2026-04-09 | 39,393.61 |
| 2026-04-10 | 38,911.61 |
| 2026-04-13 | 39,517.61 |
| 2026-04-14 | 39,039.61 |
| 2026-04-15 | 38,225.51 |
| 2026-04-16 | 38,419.51 |
| 2026-04-17 | 37,873.51 |
| 2026-04-20 | 38,591.51 |
| 2026-04-21 | 38,725.51 |
| 2026-04-22 | 38,171.51 |
| 2026-04-23 | 37,908.51 |
| 2026-04-24 | 38,191.51 |
| 2026-04-27 | 38,067.51 |
| 2026-04-28 | 37,543.51 |
| 2026-04-29 | 38,608.51 |
| 2026-04-30 | 38,631.51 |
| 2026-05-06 | 39,124.51 |
| 2026-05-07 | 38,486.51 |
| 2026-05-08 | 38,773.51 |
| 2026-05-11 | 38,393.51 |
| 2026-05-12 | 38,315.51 |
| 2026-05-13 | 38,090.51 |
| 2026-05-14 | 36,969.51 |
| 2026-05-15 | 36,496.51 |
| 2026-05-18 | 36,599.84 |
| 2026-05-19 | 36,500.84 |
| 2026-05-20 | 37,108.84 |
| 2026-05-21 | 36,697.84 |
| 2026-05-22 | 36,561.84 |
| 2026-05-25 | 35,754.84 |
| 2026-05-26 | 35,839.84 |
| 2026-05-27 | 35,119.84 |
| 2026-05-28 | 34,674.84 |
| 2026-05-29 | 34,542.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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