策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 48,794.28 |
| 2023-12-05 | 48,880.28 |
| 2023-12-06 | 47,614.28 |
| 2023-12-07 | 46,984.28 |
| 2023-12-08 | 46,753.28 |
| 2023-12-11 | 47,447.28 |
| 2023-12-12 | 47,571.28 |
| 2023-12-13 | 47,245.28 |
| 2023-12-14 | 46,568.28 |
| 2023-12-15 | 46,472.28 |
| 2023-12-18 | 47,397.90 |
| 2023-12-19 | 46,418.90 |
| 2023-12-20 | 46,386.90 |
| 2023-12-21 | 47,209.90 |
| 2023-12-22 | 47,555.90 |
| 2023-12-25 | 48,980.90 |
| 2023-12-26 | 49,811.90 |
| 2023-12-27 | 49,432.90 |
| 2023-12-28 | 48,005.90 |
| 2023-12-29 | 48,266.90 |
| 2024-01-02 | 47,933.90 |
| 2024-01-03 | 47,700.90 |
| 2024-01-04 | 47,687.90 |
| 2024-01-05 | 46,289.90 |
| 2024-01-08 | 45,845.90 |
| 2024-01-09 | 45,202.90 |
| 2024-01-10 | 44,731.90 |
| 2024-01-11 | 45,845.90 |
| 2024-01-12 | 45,065.90 |
| 2024-01-15 | 45,741.90 |
| 2024-01-16 | 45,433.04 |
| 2024-01-17 | 44,576.04 |
| 2024-01-18 | 44,180.04 |
| 2024-01-19 | 43,964.04 |
| 2024-01-22 | 43,097.04 |
| 2024-01-23 | 42,890.04 |
| 2024-01-24 | 42,500.04 |
| 2024-01-25 | 43,077.04 |
| 2024-01-26 | 42,548.04 |
| 2024-01-29 | 41,265.04 |
| 2024-01-30 | 40,261.04 |
| 2024-01-31 | 39,239.04 |
| 2024-02-01 | 39,454.04 |
| 2024-02-02 | 38,620.04 |
| 2024-02-05 | 36,943.04 |
| 2024-02-06 | 37,580.04 |
| 2024-02-07 | 37,362.04 |
| 2024-02-08 | 38,057.04 |
| 2024-02-19 | 39,407.04 |
| 2024-02-20 | 40,449.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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