策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 钱江摩托 （sz000913） | 卖出 | 14,045.00 | 5.00 | 14.04 | 7.02 | 26.06 | +14,018.94 | — |
| 2021-01-27 | 科沃斯 （sh603486） | 买入 | 11,739.00 | 5.00 | 0.00 | 5.87 | 10.87 | -11,749.87 | — |
| 2021-01-27 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 11,685.00 | 5.00 | 0.00 | 5.84 | 10.84 | -11,695.84 | — |
| 2021-03-03 | 春风动力 （sh603129） | 卖出 | 13,904.00 | 5.00 | 13.90 | 6.95 | 25.85 | +13,878.15 | — |
| 2021-03-03 | 东方材料 （sh603110） | 买入 | 8,634.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,643.32 | — |
| 2021-03-31 | 长城汽车 （sh601633） | 卖出 | 12,504.00 | 5.00 | 12.50 | 6.25 | 23.75 | +12,480.25 | — |
| 2021-03-31 | 东方材料 （sh603110） | 卖出 | 7,170.00 | 5.00 | 7.17 | 3.59 | 15.76 | +7,154.24 | — |
| 2021-03-31 | *ST美谷 （sz000615） | 买入 | 11,880.00 | 5.00 | 0.00 | 5.94 | 10.94 | -11,890.94 | — |
| 2021-03-31 | 盛和资源 （sh600392） | 买入 | 11,963.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,973.98 | — |
| 2021-04-29 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 9,823.00 | 5.00 | 9.82 | 4.91 | 19.73 | +9,803.27 | — |
| 2021-04-29 | 中远海控 （sh601919） | 卖出 | 17,390.00 | 5.21 | 17.38 | 8.70 | 31.29 | +17,358.71 | — |
| 2021-04-29 | 朗姿股份 （sz002612） | 买入 | 11,038.00 | 5.00 | 0.00 | 5.52 | 10.52 | -11,048.52 | — |
| 2021-04-29 | 远大控股 （sz000626） | 买入 | 13,840.00 | 5.00 | 0.00 | 6.92 | 11.92 | -13,851.92 | — |
| 2021-06-30 | 远大控股 （sz000626） | 卖出 | 13,840.00 | 5.00 | 13.83 | 6.92 | 25.75 | +13,814.25 | — |
| 2021-06-30 | 锦泓集团 （sh603518） | 买入 | 12,535.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,546.27 | — |
| 2021-07-28 | 盛和资源 （sh600392） | 卖出 | 15,036.00 | 5.00 | 15.03 | 7.52 | 27.55 | +15,008.45 | — |
| 2021-07-28 | *ST美谷 （sz000615） | 卖出 | 17,655.00 | 5.29 | 17.65 | 8.83 | 31.77 | +17,623.23 | — |
| 2021-07-28 | 朗姿股份 （sz002612） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.12 | +7,399.88 | — |
| 2021-07-28 | 赛力斯 （sh601127） | 买入 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2021-07-28 | 森特股份 （sh603098） | 买入 | 12,450.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,461.23 | — |
| 2021-07-28 | 哈三联 （sz002900） | 买入 | 13,590.00 | 5.00 | 0.00 | 6.80 | 11.80 | -13,601.80 | — |
| 2021-08-25 | 科沃斯 （sh603486） | 卖出 | 17,815.00 | 5.34 | 17.81 | 8.91 | 32.06 | +17,782.94 | — |
| 2021-08-25 | 华银电力 （sh600744） | 买入 | 13,946.00 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,957.97 | — |
| 2021-09-24 | 华银电力 （sh600744） | 卖出 | 14,212.00 | 5.00 | 14.20 | 7.11 | 26.31 | +14,185.69 | — |
| 2021-09-24 | 森特股份 （sh603098） | 卖出 | 12,240.00 | 5.00 | 12.23 | 6.12 | 23.35 | +12,216.65 | — |
| 2021-09-24 | 锦泓集团 （sh603518） | 卖出 | 7,455.00 | 5.00 | 7.45 | 3.73 | 16.18 | +7,438.82 | — |
| 2021-09-24 | 哈三联 （sz002900） | 卖出 | 12,900.00 | 5.00 | 12.89 | 6.45 | 24.34 | +12,875.66 | — |
| 2021-09-24 | 永太科技 （sz002326） | 买入 | 12,488.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,499.24 | — |
| 2021-09-24 | 金辰股份 （sh603396） | 买入 | 13,010.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,021.51 | — |
| 2021-09-24 | *ST威领 （sz002667） | 买入 | 14,020.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,032.01 | — |
| 2021-09-24 | 百川股份 （sz002455） | 买入 | 13,160.00 | 5.00 | 0.00 | 6.58 | 11.58 | -13,171.58 | — |
| 2021-10-29 | 赛力斯 （sh601127） | 卖出 | 13,176.00 | 5.00 | 13.17 | 6.59 | 24.76 | +13,151.24 | — |
| 2021-10-29 | *ST威领 （sz002667） | 卖出 | 9,800.00 | 5.00 | 9.80 | 4.90 | 19.70 | +9,780.30 | — |
| 2021-10-29 | 川恒股份 （sz002895） | 买入 | 12,174.00 | 5.00 | 0.00 | 6.09 | 11.09 | -12,185.09 | — |
| 2021-10-29 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 13,328.00 | 5.00 | 0.00 | 6.66 | 11.66 | -13,339.66 | — |
| 2021-11-26 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 11,645.00 | 5.00 | 11.64 | 5.82 | 22.46 | +11,622.54 | — |
| 2021-11-26 | 百川股份 （sz002455） | 卖出 | 11,046.00 | 5.00 | 11.04 | 5.52 | 21.56 | +11,024.44 | — |
| 2021-11-26 | 鼎胜新材 （sh603876） | 买入 | 8,998.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,007.50 | — |
| 2021-11-26 | 大金重工 （sz002487） | 买入 | 9,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,269.63 | — |
| 2021-12-24 | 鼎胜新材 （sh603876） | 卖出 | 7,978.00 | 5.00 | 7.97 | 3.99 | 16.96 | +7,961.04 | — |
| 2021-12-24 | 川恒股份 （sz002895） | 卖出 | 7,938.00 | 5.00 | 7.93 | 3.97 | 16.90 | +7,921.10 | — |
| 2021-12-24 | 精工科技 （sz002006） | 买入 | 11,392.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,402.70 | — |
| 2021-12-24 | 天音控股 （sz000829） | 买入 | 10,968.00 | 5.00 | 0.00 | 5.48 | 10.48 | -10,978.48 | — |
| 2022-01-24 | 金辰股份 （sh603396） | 卖出 | 7,472.00 | 5.00 | 7.47 | 3.74 | 16.21 | +7,455.79 | — |
| 2022-01-24 | 天音控股 （sz000829） | 卖出 | 8,184.00 | 5.00 | 8.18 | 4.09 | 17.27 | +8,166.73 | — |
| 2022-01-24 | 精工科技 （sz002006） | 卖出 | 8,364.00 | 5.00 | 8.36 | 4.18 | 17.54 | +8,346.46 | — |
| 2022-01-24 | 永太科技 （sz002326） | 卖出 | 7,236.00 | 5.00 | 7.23 | 3.62 | 15.85 | +7,220.15 | — |
| 2022-01-24 | 绿发电力 （sz000537） | 买入 | 8,948.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,957.47 | — |
| 2022-01-24 | 凤凰光学 （sh600071） | 买入 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2022-01-24 | 九安医疗 （sz002432） | 买入 | 6,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,298.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
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持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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