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策略档案 / 冻结历史记录

订单合并

daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+28.52%
区间年化+3.83%
最大回撤-22.81%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.36%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+14.88%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+5.29%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-3.88%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+20.92%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+6.58%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-10.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥128,437.06持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的模型单位剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-01-0299,933.50
2020-01-03100,205.50
2020-01-06100,839.50
2020-01-07101,029.50
2020-01-08101,706.50
2020-01-09101,109.50
2020-01-10101,590.78
2020-01-13100,840.78
2020-01-14100,908.78
2020-01-15101,161.78
2020-01-16100,964.08
2020-01-17100,527.08
2020-01-2099,794.08
2020-01-2199,775.18
2020-01-2298,930.18
2020-01-2397,930.14
2020-02-0394,478.14
2020-02-0492,776.81
2020-02-0593,513.70
2020-02-0693,914.70
2020-02-0794,289.25
2020-02-1094,256.25
2020-02-1194,592.25
2020-02-1294,513.25
2020-02-1395,024.25
2020-02-1494,577.79
2020-02-1794,593.79
2020-02-1895,410.79
2020-02-1995,504.79
2020-02-2096,118.79
2020-02-2196,994.79
2020-02-2496,952.79
2020-02-2596,170.79
2020-02-2697,168.79
2020-02-2798,939.79
2020-02-2897,753.34
2020-03-0297,365.34
2020-03-0398,566.34
2020-03-0498,185.34
2020-03-0598,657.34
2020-03-0698,903.95
2020-03-0998,506.95
2020-03-1097,316.95
2020-03-1198,379.95
2020-03-1298,094.95
2020-03-1396,575.50
2020-03-1697,636.50
2020-03-1796,353.50
2020-03-1896,363.40
2020-03-1995,496.64
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/consolidated_orders/daily_nav.csv

日度 SHA-256：b34037c7aa7e93ac6d5a64fdac2fe9834128e52ed8cfd8cb72090eaf7b19ead1

交易来源：optimization/consolidated_orders/trades.csv

交易 SHA-256：9ab10ca72b126a659e22748428a52507a8a4897cff14ac3306c12412d327003b

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。