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策略档案 / 冻结历史记录

订单合并

daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+28.52%
区间年化+3.83%
最大回撤-22.81%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.36%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+14.88%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+5.29%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-3.88%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+20.92%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+6.58%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-10.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥128,437.06持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的模型单位剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0392,930.76
2020-11-0493,651.63
2020-11-0593,618.50
2020-11-0693,807.50
2020-11-0993,904.93
2020-11-1094,644.80
2020-11-1194,290.50
2020-11-1294,599.37
2020-11-1394,559.80
2020-11-1695,043.37
2020-11-1796,117.11
2020-11-1895,792.98
2020-11-1996,019.11
2020-11-2095,607.54
2020-11-2396,867.98
2020-11-2497,468.35
2020-11-2597,883.35
2020-11-2697,423.35
2020-11-2797,082.22
2020-11-3096,956.92
2020-12-0196,952.82
2020-12-0297,135.25
2020-12-0397,384.69
2020-12-0497,613.12
2020-12-0797,852.82
2020-12-0897,494.16
2020-12-0997,423.16
2020-12-1096,980.72
2020-12-1197,548.42
2020-12-1496,724.51
2020-12-1596,366.38
2020-12-1696,020.81
2020-12-1795,839.68
2020-12-1896,395.16
2020-12-2196,757.46
2020-12-2296,721.35
2020-12-2396,012.91
2020-12-2496,310.09
2020-12-2595,814.35
2020-12-2896,367.96
2020-12-2996,042.89
2020-12-3095,435.46
2020-12-3195,574.10
2021-01-0495,421.13
2021-01-0595,404.83
2021-01-0695,171.07
2021-01-0795,496.51
2021-01-0894,790.51
2021-01-1194,791.51
2021-01-1293,661.90
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/consolidated_orders/daily_nav.csv

日度 SHA-256：b34037c7aa7e93ac6d5a64fdac2fe9834128e52ed8cfd8cb72090eaf7b19ead1

交易来源：optimization/consolidated_orders/trades.csv

交易 SHA-256：9ab10ca72b126a659e22748428a52507a8a4897cff14ac3306c12412d327003b

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。