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策略档案 / 冻结历史记录

订单合并

daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+28.52%
区间年化+3.83%
最大回撤-22.81%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.36%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+14.88%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+5.29%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-3.88%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+20.92%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+6.58%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-10.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥128,437.06持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的模型单位剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1796,199.73
2020-08-1896,366.73
2020-08-1996,450.38
2020-08-2096,359.75
2020-08-2196,054.98
2020-08-2496,159.62
2020-08-2596,106.55
2020-08-2695,665.85
2020-08-2795,168.74
2020-08-2895,228.74
2020-08-3195,568.98
2020-09-0195,458.58
2020-09-0295,512.34
2020-09-0395,436.21
2020-09-0495,230.25
2020-09-0795,405.33
2020-09-0895,613.99
2020-09-0996,781.70
2020-09-1098,677.24
2020-09-1195,858.39
2020-09-1496,198.25
2020-09-1596,176.81
2020-09-1696,130.68
2020-09-1796,336.68
2020-09-1896,207.12
2020-09-2196,337.68
2020-09-2295,967.81
2020-09-2395,690.38
2020-09-2495,410.64
2020-09-2595,185.90
2020-09-2894,976.41
2020-09-2994,903.53
2020-09-3094,811.09
2020-10-0994,894.09
2020-10-1295,075.53
2020-10-1395,495.29
2020-10-1495,261.99
2020-10-1594,983.12
2020-10-1694,880.56
2020-10-1995,032.56
2020-10-2094,821.12
2020-10-2194,890.12
2020-10-2294,736.56
2020-10-2394,675.12
2020-10-2694,425.12
2020-10-2794,157.21
2020-10-2893,996.34
2020-10-2993,632.47
2020-10-3093,561.00
2020-11-0293,076.45
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/consolidated_orders/daily_nav.csv

日度 SHA-256：b34037c7aa7e93ac6d5a64fdac2fe9834128e52ed8cfd8cb72090eaf7b19ead1

交易来源：optimization/consolidated_orders/trades.csv

交易 SHA-256：9ab10ca72b126a659e22748428a52507a8a4897cff14ac3306c12412d327003b

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。