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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 3,100.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 3,000.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,800.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | ST中珠 （sh600568） | 买入 | 2,800.0000 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 2,800.0000 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 奥特佳 （sz002239） | 买入 | 2,823.7050 | 4,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,991.49 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 退市美都 （sh600175） | 买入 | 2,700.0000 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,700.0000 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,600.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 2,675.5681 | 4,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,857.43 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,500.0000 | 4,975.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,982.49 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,672.3320 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,400.0000 | 4,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,975.48 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 2,300.0000 | 4,807.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,814.40 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 2,300.0000 | 4,807.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,814.40 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,300.0000 | 4,853.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,860.43 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,300.0000 | 4,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,975.48 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,200.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,891.44 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 2,785.3249 | 4,972.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,979.49 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,200.0000 | 4,972.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,979.49 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市美都 （sh600175） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,780.00 | 5.00 | 3.78 | 1.89 | 10.67 | +3,769.33 | -1,152.13 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,144.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,132.79 | -746.65 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 3,100.0000 | 3,720.00 | 5.00 | 3.72 | 1.86 | 10.58 | +3,709.42 | -1,134.00 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,996.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.99 | +3,985.01 | -936.45 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 奥特佳 （sz002239） | 卖出 | 2,823.7050 | 7,336.00 | 5.00 | 7.33 | 3.67 | 16.00 | +7,320.00 | +2,328.51 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,020.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,008.97 | -858.46 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,780.3493 | 4,374.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,381.19 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市海创 （sh600555） | 买入 | 2,600.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 2,500.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 2,500.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 2,400.0000 | 4,464.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,471.23 | — |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,498.00 | 5.00 | 4.50 | 2.25 | 11.74 | +4,486.26 | +59.05 |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,900.00 | 5.00 | 5.90 | 2.95 | 13.85 | +5,886.15 | +1,528.98 |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 退市美都 （sh600175） | 买入 | 3,100.0000 | 4,774.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,781.39 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,900.00 | 5.00 | 5.90 | 2.95 | 13.85 | +5,886.15 | +1,378.90 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 退市海创 （sh600555） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 6.24 | 3.12 | 14.36 | +6,225.64 | +1,850.46 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,321.0187 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,700.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,200.0000 | 6,072.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.10 | +6,057.90 | +1,166.45 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,800.0000 | 5,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,103.55 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,321.0187 | 4,521.00 | 5.00 | 4.52 | 2.26 | 11.78 | +4,509.22 | -448.25 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 退市美都 （sh600175） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,154.00 | 5.00 | 4.15 | 2.08 | 11.23 | +4,142.77 | -638.62 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 2,400.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 2,500.0000 | 4,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,782.39 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,780.3493 | 3,942.00 | 5.00 | 3.94 | 1.97 | 10.91 | +3,931.09 | -450.10 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,664.00 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 11.99 | +4,652.01 | -327.48 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,875.00 | 5.00 | 6.87 | 3.44 | 15.31 | +6,859.69 | +2,077.30 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 2,600.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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