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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,588.00 | 5.00 | 4.59 | 2.29 | 11.88 | +4,576.12 | -1,725.03 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,576.00 | 5.00 | 5.57 | 2.79 | 13.36 | +5,562.64 | -2,687.48 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 5,300.0000 | 7,367.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,375.68 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,000.0000 | 7,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.72 | -7,458.73 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 4,300.0000 | 4,085.00 | 5.00 | 4.08 | 2.04 | 11.13 | +4,073.87 | -3,804.06 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,900.0000 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,000.0000 | 6,000.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,986.00 | -1,472.72 |
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,200.0000 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 5,300.0000 | 4,558.00 | 5.00 | 4.56 | 2.28 | 11.83 | +4,546.17 | -2,829.52 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,105.6356 | 7,400.00 | 5.00 | 7.40 | 3.70 | 16.10 | +7,383.90 | -525.05 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,105.00 | 5.00 | 7.10 | 3.55 | 15.65 | +7,089.35 | -465.43 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,149.00 | 5.00 | 6.15 | 3.07 | 14.22 | +6,134.78 | -1,614.09 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,000.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,728.36 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 3,800.0000 | 6,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.32 | -6,658.32 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 3,700.0000 | 6,771.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,779.39 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 3,600.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 5,300.0000 | 3,551.00 | 5.00 | 3.55 | 1.78 | 10.32 | +3,540.68 | -4,153.17 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.10 | +6,053.90 | -1,498.87 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,712.00 | 5.00 | 5.71 | 2.86 | 13.57 | +5,698.43 | -1,870.35 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,900.0000 | 6,513.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,521.26 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 3,400.0000 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 3,530.2119 | 6,562.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,570.28 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 4,528.6619 | 6,525.00 | 5.00 | 6.52 | 3.26 | 14.78 | +6,510.22 | -923.50 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,552.00 | 5.00 | 6.55 | 3.28 | 14.82 | +6,537.18 | +15.92 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 4,100.0000 | 6,519.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,527.26 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,500.0000 | 6,475.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,483.24 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,986.00 | 5.00 | 5.98 | 2.99 | 13.98 | +5,972.02 | -555.24 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,174.00 | 5.00 | 6.17 | 3.09 | 14.26 | +6,159.74 | -1,829.25 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,500.0000 | 6,510.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,518.26 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,400.0000 | 6,358.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,366.18 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 3,530.2119 | 7,820.00 | 5.00 | 7.82 | 3.91 | 16.73 | +7,803.27 | +1,232.99 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 4,500.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,057.9722 | 9,920.00 | 5.00 | 9.92 | 4.96 | 19.88 | +9,900.12 | +2,451.40 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,664.00 | 5.00 | 8.66 | 4.33 | 17.99 | +8,646.01 | +1,987.68 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,900.0000 | 7,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,407.70 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 4,600.0000 | 7,544.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,552.77 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 3,700.0000 | 10,064.00 | 5.00 | 10.06 | 5.03 | 20.09 | +10,043.91 | +3,264.52 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,200.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 10.07 | 5.04 | 20.11 | +10,059.89 | +2,869.29 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,233.1204 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,500.0000 | 8,010.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,019.01 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,233.1204 | 7,696.00 | 5.00 | 7.69 | 3.85 | 16.54 | +7,679.46 | -285.52 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 4,100.0000 | 7,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,593.79 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,154.00 | 5.00 | 7.15 | 3.58 | 15.73 | +7,138.27 | -269.43 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 4,200.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,358.68 | — |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 3,600.0000 | 10,872.00 | 5.00 | 5.43 | 5.44 | 15.87 | +10,856.13 | +4,115.76 |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 4,200.0000 | 7,392.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,400.70 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,854.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.85 | +6,842.15 | -710.62 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,100.0000 | 7,298.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,306.65 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,750.00 | 5.00 | 3.37 | 3.38 | 11.75 | +6,738.25 | -1,280.75 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 4,700.0000 | 7,238.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,246.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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