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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 2,715.3417 | 7,560.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,543.66 | +1,919.86 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 4,700.0000 | 7,144.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,152.57 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,862.00 | 5.00 | 6.86 | 3.43 | 15.29 | +6,846.71 | -305.86 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 3,300.0000 | 10,461.00 | 5.00 | 10.46 | 5.23 | 20.69 | +10,440.31 | +3,072.63 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,528.6619 | 7,425.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,433.71 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 4,300.0000 | 7,482.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,490.74 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,300.0000 | 10,692.00 | 5.00 | 10.69 | 5.35 | 21.03 | +10,670.97 | +3,897.58 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 3,800.0000 | 11,894.00 | 5.00 | 11.89 | 5.95 | 22.84 | +11,871.16 | +4,528.50 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,100.0000 | 7,831.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,839.92 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,000.0000 | 7,720.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,728.86 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,729.7184 | 9,805.00 | 5.00 | 9.80 | 4.90 | 19.70 | +9,785.30 | +3,265.04 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,500.0000 | 8,325.00 | 5.00 | 8.32 | 4.16 | 17.48 | +8,307.52 | +3,325.03 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 2,741.1641 | 6,750.00 | 5.00 | 6.75 | 3.38 | 15.12 | +6,734.88 | +1,219.12 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 5,500.0000 | 8,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,259.12 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,000.0000 | 8,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,249.12 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,140.00 | 5.00 | 8.14 | 4.07 | 17.21 | +8,122.79 | -136.33 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,891.1530 | 8,151.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,160.08 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,032.00 | 5.00 | 5.03 | 2.52 | 12.55 | +5,019.45 | -1,210.66 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 4,100.0000 | 8,241.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,250.12 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,364.00 | 5.00 | 6.36 | 3.18 | 14.54 | +6,349.46 | -1,141.28 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 4,000.0000 | 7,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,768.88 | — |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,400.00 | 5.00 | 9.40 | 4.70 | 19.10 | +9,380.90 | +1,171.80 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 5,000.0000 | 7,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,758.88 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 5,000.0000 | 6,900.00 | 5.00 | 6.90 | 3.45 | 15.35 | +6,884.65 | -874.22 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,408.00 | 5.00 | 3.41 | 1.70 | 10.11 | +3,397.89 | -1,265.44 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 4,300.0000 | 7,568.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,576.78 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 4,200.0000 | 7,602.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,610.80 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,464.4070 | 4,885.53 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.33 | +4,873.20 | -30.24 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,916.00 | 5.00 | 5.91 | 2.96 | 13.87 | +5,902.13 | -1,042.34 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 4,200.0000 | 7,434.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,442.72 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,057.9722 | 7,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,448.72 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 2,803.2708 | 6,162.00 | 5.00 | 6.16 | 3.08 | 14.24 | +6,147.76 | +549.97 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,105.6356 | 7,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,908.95 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 3,613.5672 | 9,345.00 | 5.00 | 9.34 | 4.67 | 19.01 | +9,325.99 | +2,107.38 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,300.0000 | 7,955.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,963.98 | — |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,891.1530 | 7,463.73 | 5.00 | 7.46 | 3.73 | 16.19 | +7,447.54 | -712.53 |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,847.00 | 5.00 | 9.84 | 4.92 | 19.77 | +9,827.23 | +2,250.45 |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,300.0000 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 4,300.0000 | 7,869.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,877.93 | — |
| 2023-04-14 | 2023-04-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,300.0000 | 7,869.00 | 5.00 | 7.87 | 3.93 | 16.80 | +7,852.20 | -111.78 |
| 2023-04-14 | 2023-04-13 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 4,200.0000 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,724.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,708.92 | -1,131.00 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 7.75 | 3.88 | 16.62 | +7,735.38 | +620.82 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 6.09 | 3.04 | 14.13 | +6,075.87 | -1,366.85 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,376.00 | 5.00 | 5.37 | 2.69 | 13.06 | +5,362.94 | -500.99 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST紫鑫 （sz002118） | 买入 | 5,300.0000 | 7,685.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,693.84 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 4,200.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 4,100.0000 | 7,544.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,552.77 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,692.1096 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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