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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 4,896.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,903.45 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 3,100.0000 | 4,898.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,905.45 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,000.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,900.0000 | 4,843.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,850.42 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,843.00 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 12.26 | +4,830.74 | -19.68 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | *ST弘高 （sz002504） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,462.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,450.31 | -295.06 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,464.4070 | 4,896.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,903.45 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,198.0168 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 2,400.0000 | 6,480.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,465.28 | +2,090.10 |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,290.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.93 | +5,277.07 | +692.78 |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,398.2047 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,000.0000 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,588.00 | 5.00 | 4.59 | 2.29 | 11.88 | +4,576.12 | -329.33 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,225.7024 | 5,056.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,063.53 | — |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,990.00 | 5.00 | 6.99 | 3.50 | 15.48 | +6,974.52 | +1,806.94 |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 2,700.0000 | 5,103.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,110.55 | — |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,566.00 | 5.00 | 5.56 | 2.78 | 13.35 | +5,552.65 | +784.27 |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 3,600.0000 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 8,000.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 17.00 | +7,983.00 | +3,079.56 |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,300.0000 | 5,643.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,650.82 | — |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,364.00 | 5.00 | 5.36 | 2.68 | 13.04 | +5,350.96 | -92.76 |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | 和展能源 （sz000809） | 买入 | 2,900.0000 | 5,336.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,343.67 | — |
| 2021-04-30 | 2021-04-29 | *ST艾格 （sz002619） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,160.00 | 5.00 | 4.16 | 2.08 | 11.24 | +4,148.76 | -690.65 |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,740.00 | 5.00 | 7.74 | 3.87 | 16.61 | +7,723.39 | +2,855.96 |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,048.00 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 14.07 | +6,033.93 | +923.38 |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 和展能源 （sz000809） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,452.00 | 5.00 | 5.45 | 2.73 | 13.18 | +5,438.82 | +95.16 |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 3,400.0000 | 5,644.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,651.82 | — |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,697.6260 | 5,597.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,604.80 | — |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,700.0000 | 5,454.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,461.73 | — |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,779.8026 | 5,616.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,623.81 | — |
| 2021-05-12 | 2021-05-11 | ST粤泰 （sh600393） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,792.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,781.31 | -1,026.09 |
| 2021-05-18 | 2021-05-17 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 2,741.1641 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2021-05-25 | 2021-05-24 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,779.8026 | 5,616.00 | 5.00 | 5.61 | 2.81 | 13.42 | +5,602.58 | -21.23 |
| 2021-05-25 | 2021-05-24 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,700.0000 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,642.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,627.04 | +1,111.29 |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 2,803.2708 | 5,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,597.80 | — |
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 2,200.0000 | 6,380.00 | 5.00 | 6.38 | 3.19 | 14.57 | +6,365.43 | +2,178.34 |
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 2,700.0000 | 5,643.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,650.82 | — |
| 2021-06-23 | 2021-06-22 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,697.6260 | 5,365.00 | 5.00 | 5.36 | 2.68 | 13.04 | +5,351.96 | -252.84 |
| 2021-06-23 | 2021-06-22 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 2,713.4315 | 5,616.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,623.81 | — |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,176.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,164.74 | -690.69 |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,654.00 | 5.00 | 4.65 | 2.33 | 11.98 | +4,642.02 | +214.81 |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 2,715.3417 | 5,616.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,623.81 | — |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 国安股份 （sz000839） | 买入 | 2,700.0000 | 5,643.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,650.82 | — |
| 2021-07-14 | 2021-07-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,004.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,993.00 | -766.38 |
| 2021-07-14 | 2021-07-13 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 3,035.3653 | 5,964.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,971.98 | — |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 2,700.0000 | 7,290.00 | 5.00 | 7.29 | 3.65 | 15.93 | +7,274.07 | +1,623.25 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,398.2047 | 8,184.00 | 5.00 | 8.18 | 4.09 | 17.27 | +8,166.73 | +2,978.14 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,118.00 | 5.00 | 4.12 | 2.06 | 11.17 | +4,106.83 | -395.42 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,800.0000 | 5,852.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,859.93 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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