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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,187.6086 | 4,775.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,762.84 | -144.61 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,256.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,243.12 | +363.68 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,986.3011 | 4,031.00 | 5.00 | 4.03 | 2.02 | 11.04 | +4,019.96 | -801.45 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,948.00 | 5.00 | 3.95 | 1.97 | 10.92 | +3,937.08 | -970.37 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,400.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,388.40 | -437.01 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,158.00 | 5.00 | 4.16 | 2.08 | 11.23 | +4,146.77 | -854.73 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | *ST艾格 （sz002619） | 买入 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,599.30 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,646.6346 | 4,656.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,663.33 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 2,300.0000 | 4,577.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,584.29 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,265.0243 | 4,730.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,737.36 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | *ST弘高 （sz002504） | 买入 | 2,300.0000 | 4,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,745.37 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 2,427.1480 | 4,641.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,648.32 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 2,380.0088 | 4,692.00 | 5.00 | 4.69 | 2.35 | 12.04 | +4,679.96 | +233.74 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,265.0243 | 4,510.00 | 5.00 | 4.51 | 2.25 | 11.76 | +4,498.24 | -239.13 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,289.00 | 5.00 | 3.29 | 1.64 | 9.93 | +3,279.07 | -1,581.36 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 2,648.1808 | 4,790.74 | 5.00 | 4.79 | 2.40 | 12.18 | +4,778.56 | +525.43 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 2,427.1480 | 4,578.00 | 5.00 | 4.58 | 2.29 | 11.86 | +4,566.14 | -82.19 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,400.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,543.27 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,200.0000 | 4,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,517.26 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 4.42 | 2.21 | 11.63 | +4,408.37 | -539.10 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,200.0000 | 5,324.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,311.02 | +793.76 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,400.0000 | 7,200.00 | 5.00 | 7.20 | 3.60 | 15.80 | +7,184.20 | +2,640.94 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 2,300.0000 | 4,761.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,768.38 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 2,380.0088 | 4,761.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,768.38 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 2,200.0000 | 4,642.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,649.32 | — |
| 2021-01-22 | 2021-01-21 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,646.6346 | 4,896.00 | 5.00 | 4.89 | 2.45 | 12.34 | +4,883.66 | +220.33 |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,972.00 | 5.00 | 4.97 | 2.49 | 12.46 | +4,959.54 | +310.22 |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 2,957.3308 | 4,582.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,589.29 | — |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 2,400.0000 | 4,656.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,663.33 | — |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 2,578.1230 | 4,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,517.26 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 2,578.1230 | 4,532.00 | 5.00 | 4.53 | 2.27 | 11.80 | +4,520.20 | +2.95 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,508.00 | 5.00 | 4.51 | 2.25 | 11.76 | +4,496.24 | -226.12 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 2,765.5133 | 4,784.00 | 5.00 | 4.78 | 2.39 | 12.17 | +4,771.83 | -180.65 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 2,900.0000 | 4,495.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,502.25 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 2,500.0000 | 4,525.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,532.26 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 2,400.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 2,400.0000 | 4,488.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,495.24 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 2,380.0088 | 4,370.00 | 5.00 | 4.37 | 2.19 | 11.55 | +4,358.45 | -409.93 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,504.00 | 5.00 | 3.50 | 1.75 | 10.25 | +3,493.75 | -1,481.74 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,508.00 | 5.00 | 4.51 | 2.25 | 11.76 | +4,496.24 | -272.14 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | *ST艾格 （sz002619） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,640.00 | 5.00 | 3.64 | 1.82 | 10.46 | +3,629.54 | -969.75 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 5,468.8856 | 4,255.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,262.13 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 2,300.0000 | 4,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,377.19 | — |
| 2021-02-23 | 2021-02-22 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 5,468.8856 | 4,025.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.04 | +4,013.96 | -248.16 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 12.20 | +4,787.80 | +292.56 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,500.00 | 5.00 | 5.50 | 2.75 | 13.25 | +5,486.75 | +954.49 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 渤海租赁 （sz000415） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,083.00 | 5.00 | 5.08 | 2.54 | 12.62 | +5,070.38 | +693.19 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | *ST艾格 （sz002619） | 买入 | 3,200.0000 | 4,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,839.42 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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