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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 12.20 | +4,787.80 | -187.68 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 2,658.3049 | 4,922.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,929.46 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 2,384.9298 | 4,818.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,825.41 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,265.0243 | 4,840.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,847.42 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,646.00 | 5.00 | 4.64 | 2.32 | 11.97 | +4,634.03 | -111.34 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | -52.78 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 2,894.6842 | 5,312.16 | 5.00 | 5.31 | 2.66 | 12.97 | +5,299.19 | +491.79 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 2,645.2736 | 4,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,671.33 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,200.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,759.38 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 2,384.9298 | 4,686.00 | 5.00 | 4.68 | 2.34 | 12.03 | +4,673.97 | -151.44 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,272.00 | 5.00 | 4.27 | 2.14 | 11.41 | +4,260.59 | -522.79 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,265.0243 | 4,598.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.89 | +4,586.11 | -261.31 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 2,645.2736 | 4,730.00 | 5.00 | 4.73 | 2.37 | 12.09 | +4,717.91 | +46.58 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,370.00 | 5.00 | 4.37 | 2.19 | 11.55 | +4,358.45 | +96.32 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,400.0000 | 4,632.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,639.32 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 2,200.0000 | 4,576.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,583.29 | — |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,994.00 | 5.00 | 4.99 | 2.50 | 12.49 | +4,981.51 | +398.22 |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 5.93 | 2.96 | 13.89 | +5,914.11 | +914.61 |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | +600.27 |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,398.2047 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,400.0000 | 4,848.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,855.42 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,440.1241 | 5,037.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,044.52 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,200.0000 | 4,906.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,913.45 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 2,384.9298 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,200.0000 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,440.1241 | 5,267.00 | 5.00 | 5.26 | 2.63 | 12.90 | +5,254.10 | +209.58 |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,572.6697 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,572.6697 | 4,818.00 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.22 | +4,805.78 | -151.70 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,398.2047 | 4,818.00 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.22 | +4,805.78 | -184.72 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 2,658.3049 | 5,244.00 | 5.00 | 5.24 | 2.62 | 12.86 | +5,231.14 | +301.68 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,632.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,620.05 | -19.26 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,600.0000 | 4,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,947.47 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 2,400.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 和展能源 （sz000809） | 买入 | 2,300.0000 | 4,876.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,883.44 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,200.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,825.41 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,646.6346 | 4,896.00 | 5.00 | 4.89 | 2.45 | 12.34 | +4,883.66 | +28.23 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 2,200.0000 | 5,544.00 | 5.00 | 5.54 | 2.77 | 13.31 | +5,530.69 | +617.23 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 2,765.5133 | 4,945.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,952.47 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,334.0318 | 4,884.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,891.44 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,334.0318 | 5,170.00 | 5.00 | 5.17 | 2.59 | 12.75 | +5,157.25 | +265.81 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 2,384.9298 | 5,016.00 | 5.00 | 5.01 | 2.51 | 12.52 | +5,003.48 | +68.01 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,800.0000 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,187.6086 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,263.00 | 5.00 | 4.26 | 2.13 | 11.39 | +4,251.61 | -76.55 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,768.00 | 5.00 | 4.77 | 2.38 | 12.15 | +4,755.85 | -115.58 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和展能源 （sz000809） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,462.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,450.31 | -433.13 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,986.3011 | 4,814.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,821.41 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 2,400.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 2,300.0000 | 4,761.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,768.38 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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