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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 208,464.79 |
| 2025-12-26 | 208,618.53 |
| 2025-12-29 | 209,496.81 |
| 2025-12-30 | 208,529.45 |
| 2025-12-31 | 207,490.96 |
| 2026-01-05 | 207,440.41 |
| 2026-01-06 | 207,917.81 |
| 2026-01-07 | 210,902.07 |
| 2026-01-08 | 210,757.55 |
| 2026-01-09 | 211,785.59 |
| 2026-01-12 | 211,522.97 |
| 2026-01-13 | 214,104.24 |
| 2026-01-14 | 213,575.50 |
| 2026-01-15 | 212,127.86 |
| 2026-01-16 | 209,921.76 |
| 2026-01-19 | 205,890.35 |
| 2026-01-20 | 208,083.09 |
| 2026-01-21 | 209,080.89 |
| 2026-01-22 | 209,622.49 |
| 2026-01-23 | 215,118.36 |
| 2026-01-26 | 218,566.00 |
| 2026-01-27 | 216,002.24 |
| 2026-01-28 | 213,842.97 |
| 2026-01-29 | 214,504.80 |
| 2026-01-30 | 215,492.97 |
| 2026-02-02 | 211,583.05 |
| 2026-02-03 | 208,391.61 |
| 2026-02-04 | 210,051.44 |
| 2026-02-05 | 214,025.14 |
| 2026-02-06 | 213,212.63 |
| 2026-02-09 | 214,973.68 |
| 2026-02-10 | 217,864.03 |
| 2026-02-11 | 219,039.95 |
| 2026-02-12 | 220,172.98 |
| 2026-02-13 | 219,722.89 |
| 2026-02-24 | 216,106.16 |
| 2026-02-25 | 218,862.68 |
| 2026-02-26 | 225,872.82 |
| 2026-02-27 | 224,272.90 |
| 2026-03-02 | 226,568.10 |
| 2026-03-03 | 223,792.98 |
| 2026-03-04 | 216,638.80 |
| 2026-03-05 | 218,362.65 |
| 2026-03-06 | 217,698.43 |
| 2026-03-09 | 220,845.42 |
| 2026-03-10 | 220,589.12 |
| 2026-03-11 | 219,802.30 |
| 2026-03-12 | 220,689.22 |
| 2026-03-13 | 222,729.62 |
| 2026-03-16 | 223,489.00 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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