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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,447.22 | — |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 2,200.0000 | 4,312.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,319.16 | — |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 4.32 | 2.16 | 11.48 | +4,308.52 | -138.70 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 2,542.7265 | 4,664.00 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 11.99 | +4,652.01 | +156.76 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 2,380.0088 | 4,439.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,446.22 | — |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,905.7903 | 4,334.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,341.17 | — |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,972.00 | 5.00 | 4.97 | 2.49 | 12.46 | +4,959.54 | +442.29 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,800.00 | 5.00 | 3.80 | 1.90 | 10.70 | +3,789.30 | -442.81 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,800.0000 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 2,594.1875 | 4,242.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,249.12 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 2,594.1875 | 4,620.00 | 5.00 | 4.62 | 2.31 | 11.93 | +4,608.07 | +358.95 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 4.53 | 2.27 | 11.80 | +4,524.20 | +359.12 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 2,200.0000 | 2,772.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,762.84 | -1,556.31 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,900.0000 | 4,553.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,560.28 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 2,200.0000 | 4,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,407.20 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 2,200.0000 | 4,466.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,473.23 | — |
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,672.3320 | 4,536.00 | 5.00 | 4.53 | 2.27 | 11.80 | +4,524.20 | -355.24 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,905.7903 | 4,990.95 | 5.00 | 4.99 | 2.50 | 12.48 | +4,978.47 | +637.30 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 2,752.5429 | 5,548.46 | 5.00 | 5.55 | 2.77 | 13.32 | +5,535.14 | +751.75 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,400.0000 | 4,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,783.39 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 2,200.0000 | 4,686.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,693.34 | — |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,598.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.89 | +4,586.11 | +178.91 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,532.00 | 5.00 | 4.53 | 2.27 | 11.80 | +4,520.20 | -173.14 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,583.00 | 5.00 | 6.58 | 3.29 | 14.87 | +6,568.13 | +2,007.85 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 2,300.0000 | 4,715.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,722.36 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 2,300.0000 | 4,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,745.37 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 2,200.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,825.41 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,805.0956 | 4,708.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,715.35 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,356.00 | 5.00 | 4.35 | 2.18 | 11.53 | +4,344.47 | -128.76 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,313.00 | 5.00 | 5.31 | 2.66 | 12.97 | +5,300.03 | +485.63 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 2,675.5681 | 5,651.38 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.47 | +5,637.91 | +780.48 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 2,885.7530 | 6,360.00 | 5.00 | 6.36 | 3.18 | 14.54 | +6,345.46 | +2,114.35 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,646.6346 | 4,848.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,855.42 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 2,493.3357 | 4,945.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,952.47 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 2,300.0000 | 4,945.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,952.47 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,440.1241 | 4,991.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,998.50 | — |
| 2020-08-17 | 2020-08-14 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,405.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,391.90 | +439.42 |
| 2020-08-17 | 2020-08-14 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,421.6557 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 2,200.0000 | 5,060.00 | 5.00 | 5.06 | 2.53 | 12.59 | +5,047.41 | +222.00 |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 2,400.0000 | 4,992.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,999.50 | — |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,172.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,160.74 | -102.38 |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 2,300.0000 | 4,899.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,906.45 | — |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 2,493.3357 | 5,336.00 | 5.00 | 5.33 | 2.67 | 13.00 | +5,323.00 | +370.53 |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,501.1806 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,501.1806 | 4,862.00 | 5.00 | 4.86 | 2.43 | 12.29 | +4,849.71 | -257.84 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,924.46 | — |
| 2020-09-29 | 2020-09-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,421.6557 | 4,692.00 | 5.00 | 4.69 | 2.35 | 12.04 | +4,679.96 | -427.59 |
| 2020-10-13 | 2020-10-12 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 2,400.0000 | 4,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,975.48 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,805.0956 | 4,642.00 | 5.00 | 4.64 | 2.32 | 11.96 | +4,630.04 | -85.31 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,440.1241 | 4,784.00 | 5.00 | 4.78 | 2.39 | 12.17 | +4,771.83 | -226.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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