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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 202,423.41 |
| 2025-10-17 | 199,437.95 |
| 2025-10-20 | 198,309.00 |
| 2025-10-21 | 200,918.19 |
| 2025-10-22 | 208,789.54 |
| 2025-10-23 | 214,939.03 |
| 2025-10-24 | 216,934.75 |
| 2025-10-27 | 213,659.12 |
| 2025-10-28 | 214,862.24 |
| 2025-10-29 | 214,706.72 |
| 2025-10-30 | 214,282.34 |
| 2025-10-31 | 212,738.20 |
| 2025-11-03 | 213,351.74 |
| 2025-11-04 | 215,525.04 |
| 2025-11-05 | 214,430.74 |
| 2025-11-06 | 218,649.60 |
| 2025-11-07 | 218,437.13 |
| 2025-11-10 | 218,720.80 |
| 2025-11-11 | 221,043.02 |
| 2025-11-12 | 222,077.83 |
| 2025-11-13 | 222,315.97 |
| 2025-11-14 | 225,440.38 |
| 2025-11-17 | 231,396.84 |
| 2025-11-18 | 231,282.78 |
| 2025-11-19 | 222,942.41 |
| 2025-11-20 | 219,928.49 |
| 2025-11-21 | 217,579.12 |
| 2025-11-24 | 211,617.83 |
| 2025-11-25 | 211,371.73 |
| 2025-11-26 | 211,680.10 |
| 2025-11-27 | 212,782.95 |
| 2025-11-28 | 211,455.16 |
| 2025-12-01 | 214,400.57 |
| 2025-12-02 | 216,253.07 |
| 2025-12-03 | 216,817.47 |
| 2025-12-04 | 214,421.65 |
| 2025-12-05 | 210,607.09 |
| 2025-12-08 | 214,135.25 |
| 2025-12-09 | 213,616.13 |
| 2025-12-10 | 210,713.06 |
| 2025-12-11 | 212,715.49 |
| 2025-12-12 | 207,386.58 |
| 2025-12-15 | 205,783.27 |
| 2025-12-16 | 206,800.41 |
| 2025-12-17 | 204,153.43 |
| 2025-12-18 | 204,369.83 |
| 2025-12-19 | 205,108.63 |
| 2025-12-22 | 209,991.59 |
| 2025-12-23 | 211,571.25 |
| 2025-12-24 | 207,663.37 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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