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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,436.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.43 | +5,425.57 | -414.35 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 6,200.0000 | 10,416.00 | 5.00 | 0.00 | 5.21 | 10.21 | -10,426.21 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,500.0000 | 10,395.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,405.20 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 5,400.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,378.18 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 5,500.0000 | 10,395.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,405.20 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,664.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.66 | +8,650.34 | -1,676.82 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 5,800.0000 | 7,076.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.07 | +7,063.93 | -3,212.21 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,800.0000 | 10,540.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 | 10.27 | -10,550.27 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,700.0000 | 10,653.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,663.33 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,600.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,570.28 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,415.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.41 | +8,401.59 | -2,003.61 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,200.0000 | 10,036.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,046.02 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,700.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 5.02 | 5.03 | 15.05 | +10,034.95 | -628.37 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,520.00 | 5.00 | 4.76 | 4.76 | 14.52 | +9,505.48 | -1,044.79 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,834.00 | 5.00 | 4.91 | 4.92 | 14.83 | +9,819.17 | -751.11 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.77 | +7,763.23 | -3,209.26 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,100.0000 | 9,741.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,750.87 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 5,100.0000 | 9,843.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,852.92 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 5,100.0000 | 9,894.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,903.95 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.93 | -9,859.92 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,300.0000 | 14,575.00 | 5.00 | 7.28 | 7.29 | 19.57 | +14,555.43 | +3,998.16 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,700.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,060.02 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 5,600.0000 | 8,176.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.17 | +8,162.83 | -1,703.10 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 5,300.0000 | 10,123.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,133.06 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,460.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,446.54 | -1,883.62 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,052.00 | 5.00 | 4.52 | 4.53 | 14.05 | +9,037.95 | -1,388.26 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,100.0000 | 9,699.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,708.85 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,100.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,699.84 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,784.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.78 | +8,770.22 | -938.63 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,492.8147 | 6,285.20 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,273.91 | -1,504.97 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,400.0000 | 8,896.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.89 | +8,882.11 | -1,496.08 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 4,900.0000 | 9,212.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,221.61 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 4,800.0000 | 9,168.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,177.58 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 4,800.0000 | 9,216.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,225.61 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,037.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.03 | +8,023.97 | -1,504.79 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,792.0948 | 7,827.71 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.83 | +7,814.89 | -594.31 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,365.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,354.64 | -610.34 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 4,600.0000 | 8,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,657.32 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 4,600.0000 | 8,786.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,795.39 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 4,600.0000 | 8,740.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,749.37 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 5,100.0000 | 7,395.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.39 | +7,382.61 | -2,368.26 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 5,800.0000 | 8,874.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,883.44 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 15.37 | +10,352.63 | +1,175.05 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 5,000.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,500.0000 | 12,705.00 | 5.00 | 6.35 | 6.35 | 17.70 | +12,687.30 | +2,282.10 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 4,900.0000 | 12,740.00 | 5.00 | 6.37 | 6.37 | 17.74 | +12,722.26 | +3,500.66 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 6,600.0000 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 6,100.0000 | 10,126.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,136.06 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,372.00 | 5.00 | 4.68 | 4.69 | 14.37 | +9,357.63 | -750.42 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,000.0000 | 9,780.00 | 5.00 | 0.00 | 4.89 | 9.89 | -9,789.89 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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