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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,967.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.96 | +8,953.04 | -450.66 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,500.0000 | 11,655.00 | 5.00 | 5.82 | 5.83 | 16.65 | +11,638.35 | +4,114.59 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,700.0000 | 9,519.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,528.76 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,584.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,570.42 | -487.11 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,420.1171 | 7,729.46 | 5.00 | 3.86 | 3.86 | 12.73 | +7,716.74 | +1,826.80 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,726.7059 | 11,580.43 | 5.00 | 5.79 | 5.79 | 16.58 | +11,563.85 | +3,517.83 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,900.0000 | 9,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,685.84 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,753.87 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,700.0000 | 9,747.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,756.87 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,300.0000 | 10,492.00 | 5.00 | 5.24 | 5.25 | 15.49 | +10,476.51 | +2,727.64 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 5,600.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,865.93 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,500.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 6.12 | 6.12 | 17.24 | +12,222.76 | +2,537.93 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,800.0000 | 10,608.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,618.30 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,900.0000 | 18,290.00 | 5.48 | 9.14 | 9.14 | 23.77 | +18,266.23 | +8,580.39 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 10,626.00 | 5.00 | 0.00 | 5.31 | 10.31 | -10,636.31 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,600.0000 | 13,248.00 | 5.00 | 6.62 | 6.62 | 18.24 | +13,229.76 | +5,308.80 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,400.0000 | 10,962.00 | 5.00 | 0.00 | 5.48 | 10.48 | -10,972.48 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,834.00 | 5.00 | 4.91 | 4.92 | 14.83 | +9,819.17 | -817.14 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 4.89 | 4.90 | 14.79 | +9,777.21 | -841.09 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,300.0000 | 10,547.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 | 10.27 | -10,557.27 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,300.0000 | 10,600.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,610.30 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 4,500.0000 | 11,790.00 | 5.00 | 5.89 | 5.90 | 16.79 | +11,773.21 | +4,114.39 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,100.0000 | 10,863.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,873.43 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,579.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,563.42 | -310.01 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 10,692.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,702.35 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,700.0000 | 13,110.00 | 5.00 | 6.55 | 6.55 | 18.11 | +13,091.89 | +3,335.02 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,100.0000 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,700.0000 | 10,878.00 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 15.88 | +10,862.12 | +4,971.18 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 6,900.0000 | 11,040.00 | 5.00 | 0.00 | 5.52 | 10.52 | -11,050.52 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,834.00 | 5.00 | 4.91 | 4.92 | 14.83 | +9,819.17 | -883.18 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,378.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,364.62 | -612.86 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 6,900.0000 | 10,005.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | +9,990.00 | -1,060.52 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,100.0000 | 9,940.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 14.94 | +9,925.06 | -806.30 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,520.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,506.48 | -1,043.29 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,400.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,378.18 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 6,000.0000 | 10,320.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,330.16 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,800.0000 | 10,266.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,276.13 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 5,700.0000 | 10,317.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,327.16 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 5,700.0000 | 10,317.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,327.16 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | -1,550.75 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,900.0000 | 10,488.00 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,498.24 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,600.0000 | 16,238.00 | 5.00 | 8.11 | 8.12 | 21.23 | +16,216.77 | +8,065.70 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,200.0000 | 11,016.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,026.51 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,224.00 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 15.22 | +10,208.78 | -817.73 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | *ST发展 （sz000838） | 买入 | 5,900.0000 | 10,620.00 | 5.00 | 0.00 | 5.31 | 10.31 | -10,630.31 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 5,700.0000 | 11,400.00 | 5.00 | 5.70 | 5.70 | 16.40 | +11,383.60 | +1,056.44 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST发展 （sz000838） | 卖出 | 5,900.0000 | 11,151.00 | 5.00 | 5.57 | 5.58 | 16.15 | +11,134.85 | +504.54 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,900.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 14.93 | +9,921.07 | -577.18 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,112.00 | 5.00 | 2.55 | 2.56 | 10.11 | +5,101.89 | -774.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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