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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,004.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,991.00 | -1,878.93 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,220.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.22 | +8,206.78 | -1,523.08 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,556.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,544.45 | -63.85 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,726.7059 | 8,037.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,046.02 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 4,600.0000 | 7,912.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,920.96 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 4,600.0000 | 7,912.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,920.96 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,154.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.15 | +7,141.85 | -1,001.22 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,000.0000 | 7,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,908.95 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,050.00 | 5.00 | 4.02 | 4.03 | 13.05 | +8,036.95 | -1,632.88 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | -918.01 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,486.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,474.52 | -1,446.44 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 5,300.0000 | 7,738.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,746.87 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,500.0000 | 7,695.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,703.85 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,300.0000 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,360.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,346.64 | +2,448.70 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,400.0000 | 8,262.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,271.13 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,700.0000 | 12,972.00 | 5.00 | 6.48 | 6.49 | 17.97 | +12,954.03 | +5,237.18 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,400.0000 | 8,478.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,487.24 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,301.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,288.70 | -511.19 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 5,400.0000 | 8,262.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,271.13 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,068.0830 | 7,301.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,288.70 | -462.17 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,500.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,199.09 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,056.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.05 | +7,043.95 | -644.89 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,680.31 | +193.07 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,473.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,460.53 | -286.34 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.77 | +7,763.23 | -507.91 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,378.3738 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,600.0000 | 8,142.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,151.07 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,500.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,199.09 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 4,700.0000 | 8,178.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,187.09 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,668.00 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 12.67 | +7,655.33 | -615.80 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,400.0000 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,862.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,850.14 | -1,336.95 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,506.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,493.50 | -615.55 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,100.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,087.90 | -821.05 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 4,600.0000 | 7,590.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,598.80 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,500.0000 | 7,515.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,523.76 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,400.0000 | 7,524.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,532.76 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,378.3738 | 7,800.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.80 | +7,787.20 | -333.85 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 4,500.0000 | 7,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.82 | -7,658.82 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,470.00 | 5.00 | 3.73 | 3.73 | 12.47 | +7,457.53 | -741.56 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,300.0000 | 7,654.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,662.83 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,300.0000 | 10,363.00 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 15.36 | +10,347.64 | +2,684.81 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,792.0948 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 4,600.0000 | 11,040.00 | 5.00 | 5.52 | 5.52 | 16.04 | +11,023.96 | +3,425.17 |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,900.0000 | 8,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,977.48 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,600.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | +4,009.17 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,800.0000 | 9,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,057.52 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,400.0000 | 15,796.00 | 5.00 | 7.89 | 7.90 | 20.79 | +15,775.21 | +8,242.45 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,100.0000 | 9,394.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,403.70 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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