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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 3,400.0000 | 5,882.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,889.94 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,400.0000 | 5,882.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,889.94 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,828.0000 | 5,656.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,645.35 | +933.99 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 2,900.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 3.75 | 3.76 | 12.51 | +7,498.49 | +2,648.07 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,628.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.63 | +5,617.37 | +906.02 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,974.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.97 | +5,963.03 | +1,141.62 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,107.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.11 | +6,095.89 | +1,314.51 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,700.0000 | 5,957.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,964.98 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,821.5920 | 5,966.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,973.98 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,600.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,947.97 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,600.0000 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,510.00 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.51 | +6,498.49 | +1,841.17 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,136.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.13 | +7,123.87 | +2,284.45 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,800.0000 | 5,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.95 | -5,897.94 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 3,836.4908 | 5,994.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,002.00 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 3,500.0000 | 8,890.00 | 5.00 | 4.44 | 4.45 | 13.89 | +8,876.11 | +2,988.17 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,360.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,347.64 | +2,444.19 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,400.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,300.0000 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,216.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.21 | +6,204.79 | +1,521.45 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,300.0000 | 11,868.00 | 5.00 | 5.93 | 5.93 | 16.87 | +11,851.13 | +5,220.82 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 3.67 | 3.68 | 12.35 | +7,337.65 | +1,379.68 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 2,925.4219 | 6,786.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,774.22 | +2,126.90 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,820.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,807.18 | +1,917.24 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,843.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.84 | +7,830.16 | +3,141.82 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,800.0000 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,000.0000 | 7,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,758.88 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,068.0830 | 7,742.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,750.87 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,700.0000 | 7,755.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,763.88 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 4,258.3867 | 7,770.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.88 | -7,778.89 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,492.8147 | 7,770.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.88 | -7,778.89 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,550.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.55 | +7,537.45 | -221.42 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 4,258.3867 | 9,870.00 | 5.00 | 4.93 | 4.94 | 14.87 | +9,855.13 | +2,076.25 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,900.0000 | 7,791.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,799.90 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 4,700.0000 | 7,708.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,716.85 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,003.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,991.00 | -772.88 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,502.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,489.50 | +2,739.13 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,900.0000 | 8,134.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,143.07 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,700.0000 | 8,131.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,140.07 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 3,400.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.69 | +9,675.31 | +3,785.37 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,821.5920 | 9,956.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.95 | +9,941.05 | +3,967.06 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 3,836.4908 | 10,175.00 | 5.00 | 5.08 | 5.09 | 15.17 | +10,159.83 | +4,157.83 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,700.0000 | 13,301.00 | 5.00 | 6.65 | 6.65 | 18.30 | +13,282.70 | +5,142.64 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,800.0000 | 10,792.00 | 5.00 | 5.39 | 5.40 | 15.79 | +10,776.21 | +4,840.25 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,000.0000 | 9,720.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,729.86 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,600.0000 | 9,660.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,669.83 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,500.0000 | 9,675.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,684.84 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,440.0000 | 9,768.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,777.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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