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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,673.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.67 | +5,662.33 | +818.91 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,487.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.49 | +5,476.51 | +757.16 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 3,100.0000 | 4,743.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,750.37 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 3,000.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,627.31 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 2,912.2372 | 4,669.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,676.33 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 2,825.4545 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | *ST东智 （sz002175） | 买入 | 2,700.0000 | 4,644.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,651.32 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | ST云动 （sz000903） | 买入 | 2,700.0000 | 4,671.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,678.34 | — |
| 2024-09-06 | 2024-09-05 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | +99.10 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,844.00 | 5.00 | 2.42 | 2.42 | 9.84 | +4,834.16 | +206.85 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | ST云动 （sz000903） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,833.00 | 5.00 | 2.42 | 2.42 | 9.83 | +4,823.17 | +144.83 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | -109.88 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 2.32 | 2.33 | 9.65 | +4,640.35 | -79.00 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 仁智股份 （sz002629） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,984.00 | 5.00 | 2.49 | 2.49 | 9.98 | +4,974.02 | +318.69 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,743.37 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 2,925.4219 | 4,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,647.32 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 3,100.0000 | 4,774.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,781.39 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 2,891.7614 | 4,676.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,683.34 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,828.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 2,800.0000 | 4,676.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,683.34 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,264.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,253.74 | +766.50 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,340.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,329.66 | +702.35 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | -81.04 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 2,957.3300 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | +458.68 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,414.58 | +726.24 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 3,200.0000 | 4,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,839.42 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,200.0000 | 4,896.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,903.45 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,100.0000 | 4,805.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,812.40 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 兆新股份 （sz002256） | 买入 | 2,900.0000 | 4,843.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,850.42 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 宝泰隆 （sh601011） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.15 | +6,138.85 | +1,271.42 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,768.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.77 | +5,757.23 | +1,045.88 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,781.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,768.22 | +2,955.82 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 2,891.7614 | 5,908.00 | 5.00 | 2.95 | 2.95 | 10.91 | +5,897.09 | +1,213.76 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东智 （sz002175） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,589.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.59 | +5,578.41 | +927.09 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,420.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,408.58 | +1,571.17 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 嘉麟杰 （sz002486） | 卖出 | 2,912.2372 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | +1,112.87 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 2,825.4545 | 5,572.00 | 5.00 | 2.78 | 2.79 | 10.57 | +5,561.43 | +850.08 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,700.0000 | 5,883.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,890.94 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,800.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,600.0000 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,420.1171 | 5,882.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,889.94 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 3,500.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,500.0000 | 5,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.97 | -5,957.98 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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