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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,338.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,327.66 | -562.28 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,700.0000 | 4,625.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,615.38 | -794.32 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -493.73 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 3,407.0776 | 4,805.32 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,795.52 | -987.37 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 3,426.9288 | 4,794.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.79 | +4,784.21 | -697.53 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,874.12 | -941.79 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,692.9948 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,400.0000 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 兆新股份 （sz002256） | 买入 | 3,400.0000 | 5,202.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,209.60 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 3,414.3471 | 5,202.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,209.60 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 3,300.0000 | 5,214.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,221.61 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,200.0000 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,300.0000 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 3,200.0000 | 5,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,159.58 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 3,250.4700 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 跨境通 （sz002640） | 买入 | 3,200.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | -529.21 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,556.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.55 | +4,546.45 | -1,207.43 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 3,250.4700 | 4,704.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,694.30 | -433.26 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 3,733.3970 | 5,256.84 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,246.58 | -46.06 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,625.0016 | 5,256.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.25 | +5,245.75 | -1,566.66 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,760.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,750.24 | -357.31 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,692.9948 | 4,794.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.79 | +4,784.21 | -323.34 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,587.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.59 | +4,577.41 | -776.26 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,832.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,822.17 | -305.39 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,719.00 | 5.00 | 2.36 | 2.36 | 9.72 | +4,709.28 | -479.31 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,907.08 | -479.61 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,658.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 9.66 | +4,648.34 | -561.26 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,414.58 | -788.52 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 嘉麟杰 （sz002486） | 卖出 | 3,414.3471 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -221.60 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,851.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,841.15 | -1,007.77 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,115.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.11 | +5,104.89 | -116.72 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 跨境通 （sz002640） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,352.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,342.65 | -752.89 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,222.2237 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 3,200.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 3,250.4700 | 4,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,839.42 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,200.0000 | 4,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,839.42 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 3,213.5031 | 4,896.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,903.45 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 3,100.0000 | 4,774.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,781.39 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 智慧农业 （sz000816） | 买入 | 3,100.0000 | 4,898.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,905.45 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 3,100.0000 | 4,867.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,874.43 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,100.0000 | 4,805.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,812.40 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 3,000.0000 | 4,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.45 | -4,897.44 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,000.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 3,000.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 3,000.0000 | 4,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,927.46 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 仁智股份 （sz002629） | 买入 | 2,900.0000 | 4,843.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,850.42 | — |
| 2024-07-09 | 2024-07-08 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,429.56 | -578.44 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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