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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,511.00 | 5.00 | 2.75 | 2.76 | 10.51 | +5,500.49 | +146.82 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,303.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,291.70 | +508.81 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,027.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.03 | +6,015.97 | -183.12 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,100.0000 | 6,109.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,117.05 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,800.0000 | 6,042.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,050.02 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,078.4832 | 5,994.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,002.00 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,534.00 | 5.00 | 3.27 | 3.27 | 11.53 | +6,522.47 | +1,267.84 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,280.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,267.72 | +1,344.76 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 珠海中富 （sz000659） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.16 | +6,148.84 | +190.87 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,843.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,829.16 | +2,864.18 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,068.92 | -99.16 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,100.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.07 | -6,158.07 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,700.0000 | 6,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,224.11 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 3,500.0000 | 6,195.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,203.10 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 3,300.0000 | 6,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,113.05 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 3,400.0000 | 6,256.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,264.13 | — |
| 2024-05-23 | 2024-05-22 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,500.0000 | 3,010.00 | 5.00 | 1.50 | 1.51 | 8.01 | +3,001.99 | -2,955.98 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,617.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,606.38 | -551.69 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 3,700.0000 | 2,479.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,471.52 | -3,493.46 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,109.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.11 | +6,097.89 | -142.22 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,986.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,975.02 | -142.04 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,700.0000 | 4,995.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 9.99 | +4,985.01 | -1,239.10 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,548.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.55 | +5,537.45 | -512.57 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 3,400.0000 | 5,746.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,753.87 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,584.3773 | 5,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,782.89 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 3,300.0000 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 3,407.0776 | 5,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,782.89 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 3,300.0000 | 5,874.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,881.94 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 3,300.0000 | 5,841.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,848.92 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,400.0000 | 4,296.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,303.15 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,772.00 | 5.00 | 2.88 | 2.89 | 10.77 | +5,761.23 | -96.70 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,078.4832 | 7,030.00 | 5.00 | 3.51 | 3.52 | 12.03 | +7,017.97 | +1,015.97 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,904.00 | 5.00 | 2.95 | 2.95 | 10.90 | +5,893.10 | -306.00 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,104.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,094.90 | -208.25 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 3,400.0000 | 5,474.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,481.74 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 3,426.9288 | 5,474.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,481.74 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 3,300.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,584.79 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,173.82 | -882.21 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,753.6243 | 6,031.00 | 5.00 | 3.01 | 3.02 | 11.03 | +6,019.97 | -1,055.56 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,584.3773 | 5,412.00 | 5.00 | 2.70 | 2.71 | 10.41 | +5,401.59 | -381.30 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -1,106.72 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,643.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,632.36 | +47.57 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,421.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,410.58 | -447.34 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,188.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.19 | +6,176.81 | -87.31 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,700.0000 | 5,402.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,409.70 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,500.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,300.0000 | 5,379.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,386.69 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,353.67 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | -612.54 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,851.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,841.15 | -1,271.90 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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