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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 3,700.0000 | 4,847.00 | 5.00 | 2.42 | 2.42 | 9.85 | +4,837.15 | -2,238.38 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,072.00 | 5.00 | 3.03 | 3.04 | 11.07 | +6,060.93 | -1,261.73 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,600.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 9.50 | +4,490.50 | -1,817.65 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,004.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,994.00 | -1,710.35 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 3,733.3970 | 5,285.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,292.64 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 3,500.0000 | 5,355.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,362.68 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 3,400.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 我爱我家 （sz000560） | 买入 | 3,500.0000 | 5,285.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,292.64 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,353.67 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,353.67 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 3,300.0000 | 5,247.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,254.62 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 珠海中富 （sz000659） | 买入 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,353.67 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 3,300.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST联络 （sz002280） | 买入 | 3,400.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 石药景峰 （sz000908） | 买入 | 5,113.5351 | 5,285.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,292.64 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,200.0000 | 5,344.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,351.67 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST美吉 （sz002621） | 买入 | 3,500.0000 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST富通 （sz000836） | 买入 | 1,400.0000 | 2,296.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,302.15 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,127.4648 | 7,410.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.41 | +7,397.59 | +207.00 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,204.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,192.80 | +905.16 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,900.0000 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,900.0000 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 珠海中富 （sz000659） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | +2,553.41 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,912.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.91 | +2,904.09 | +601.94 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 石药景峰 （sz000908） | 卖出 | 5,113.5351 | 7,735.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.73 | +7,722.27 | +2,429.62 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,820.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,807.18 | +2,529.55 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST美吉 （sz002621） | 卖出 | 3,500.0000 | 8,750.00 | 5.00 | 4.37 | 4.38 | 13.75 | +8,736.25 | +3,408.59 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 4,300.0000 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,200.0000 | 6,594.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,602.30 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,200.0000 | 6,552.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,560.28 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,200.0000 | 6,636.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,644.32 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,519.4004 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,519.4004 | 6,027.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.03 | +6,015.97 | -552.31 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,964.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,953.04 | -649.26 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 4,300.0000 | 5,805.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,794.20 | -836.11 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | -733.24 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | -481.36 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,000.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,988.00 | +1,625.32 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 4,100.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.07 | -6,158.07 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 4,100.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 4,100.0000 | 6,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,281.14 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,000.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 4,100.0000 | 6,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,281.14 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,000.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,630.00 | 5.00 | 3.81 | 3.82 | 12.63 | +7,617.37 | +2,324.73 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 4,100.0000 | 9,266.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,251.74 | +2,970.60 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,293.00 | 5.00 | 3.64 | 3.65 | 12.29 | +7,280.71 | +1,927.04 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,863.00 | 5.00 | 2.93 | 2.93 | 10.86 | +5,852.14 | -305.94 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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