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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
区间收益+104.40%
区间年化+11.31%
最大回撤-45.42%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +43.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.30% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.40% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥8,898.29持仓市值 ¥195,199.20仓位 +95.64%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,800.0000 | 9,753.87 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,100.0000 | 9,699.84 |
| 腾达建设 （sh600512） | 4,600.0000 | 8,795.39 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 4,600.0000 | 8,749.37 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,200.0000 | 10,046.02 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,300.0000 | 10,610.30 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,100.0000 | 10,136.06 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 6,700.0000 | 10,060.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,500.0000 | 7,703.85 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,000.0000 | 9,009.50 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,100.0000 | 9,903.95 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 5,000.0000 | 9,859.92 |
| 津滨发展 （sz000897） | 5,300.0000 | 10,133.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,600.0000 | 8,657.32 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,400.0000 | 10,378.18 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,100.0000 | 9,852.92 |
| 中公教育 （sz002607） | 4,800.0000 | 9,225.61 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,000.0000 | 9,789.89 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,440.0000 | 9,777.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 535 笔 / ¥3,287,562.00卖出 515 笔 / ¥3,207,158.16佣金 ¥5,250.48印花税 ¥2,200.02滑点 ¥3,247.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,875.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.87 | +5,864.13 | +1,481.94 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,174.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.17 | +6,162.83 | -1,195.85 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,615.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.61 | +6,603.39 | -245.03 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,768.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.77 | +6,756.23 | -490.39 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 4,300.0000 | 7,095.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,103.55 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 3,800.0000 | 6,954.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,962.48 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,700.0000 | 6,919.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,927.46 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 3,600.0000 | 6,984.00 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,992.49 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,198.0168 | 4,534.46 | 5.00 | 2.27 | 2.27 | 9.53 | +4,524.93 | -412.54 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,718.00 | 5.00 | 3.86 | 3.86 | 12.72 | +7,705.28 | +1,339.10 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 4,600.0000 | 7,314.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,322.66 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 7,215.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,223.61 | — |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,480.00 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 14.48 | +9,465.52 | +1,216.40 |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,100.0000 | 7,599.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,607.80 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,100.0000 | 7,548.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.55 | +7,535.45 | -72.35 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,254.2588 | 7,550.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.78 | -7,558.77 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,254.2588 | 7,450.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.45 | +7,437.55 | -121.22 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,100.0000 | 7,175.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,183.59 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | -1,979.68 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,000.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,408.70 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,740.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,727.26 | +734.77 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,909.08 | -1,819.78 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,132.00 | 5.00 | 3.06 | 3.07 | 11.13 | +6,120.87 | -1,489.93 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,900.0000 | 7,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,184.59 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,127.4648 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 3,700.0000 | 7,067.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,075.53 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.07 | +6,056.93 | -1,536.86 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,753.6243 | 7,067.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,075.53 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -1,480.23 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,625.0016 | 6,804.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,812.40 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,586.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,575.42 | -1,387.06 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,513.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.51 | +5,502.49 | -1,424.97 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,699.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,688.30 | -1,618.35 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,822.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,811.18 | -1,372.41 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,733.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.73 | +5,722.27 | -1,501.34 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,700.0000 | 6,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.14 | -6,298.15 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 3,600.0000 | 6,228.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,236.11 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 3,800.0000 | 6,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,316.15 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,600.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,344.17 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,600.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,692.1096 | 5,916.79 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,905.87 | -1,662.91 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 4,200.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | -2,790.31 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,760.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,750.24 | -1,768.01 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,148.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.15 | +5,137.85 | -1,098.26 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,700.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,874.12 | -1,424.03 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,421.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,410.58 | -1,774.01 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 4,300.0000 | 5,289.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.29 | +5,278.71 | -1,824.84 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 3,800.0000 | 4,940.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.94 | +4,930.06 | -1,386.09 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,200.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | +5,189.80 | -1,538.56 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,690.00 | 5.00 | 2.34 | 2.35 | 9.69 | +4,680.31 | -1,802.93 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00e8b709db2933a0f78f801c75525d122366c77047f168dc5d928b8c71f2215a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_100/full_trades.csv
交易 SHA-256：25f3b54e830d45d181b34b10ee855ed59ebd0a86db927d0891726cbfacfc9c5f
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