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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+6.90%
区间年化+4.08%
最大回撤-14.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.51% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,052.79持仓市值 ¥47,773.00仓位 +44.72%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,487.24 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,600.0000 | 4,167.08 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 82 笔 / ¥377,157.00卖出 72 笔 / ¥337,505.79佣金 ¥770.00印花税 ¥168.67滑点 ¥357.33
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,800.0000 | 4,452.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,459.23 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,700.0000 | 4,428.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,435.21 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,600.0000 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,585.7566 | 4,325.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,332.16 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,674.2945 | 4,450.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.22 | -4,457.23 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,500.0000 | 4,475.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,482.24 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,400.0000 | 4,344.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,351.17 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,728.00 | 5.00 | 2.36 | 2.36 | 9.73 | +4,718.27 | +367.10 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,225.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.22 | +4,215.78 | -266.46 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,088.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.09 | +4,078.91 | -380.31 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,600.0000 | 4,290.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.14 | -4,297.15 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,500.0000 | 4,225.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,232.11 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,915.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.91 | +3,906.09 | -529.13 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,900.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,875.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.87 | +4,865.13 | +633.01 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,608.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.61 | +6,596.39 | +2,109.15 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,800.0000 | 4,424.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,431.21 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,800.0000 | 4,452.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,459.23 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,848.00 | 5.00 | 1.92 | 1.92 | 8.85 | +3,839.15 | -614.07 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,500.0000 | 4,325.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,332.16 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,172.00 | 5.00 | 2.08 | 2.09 | 9.17 | +4,162.83 | -268.38 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,900.0000 | 4,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,415.20 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,263.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,253.74 | -161.47 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,796.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.80 | +3,787.20 | -640.01 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,668.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.67 | +5,657.33 | +1,360.19 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,641.35 | -740.84 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,514.7920 | 4,450.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.22 | -4,457.23 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,500.0000 | 4,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,432.21 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,002.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,993.00 | -364.18 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,004.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,995.00 | -464.23 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,600.0000 | 4,238.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,245.12 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,500.0000 | 4,225.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,232.11 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,116.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.11 | +4,106.89 | -380.35 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,500.0000 | 4,225.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,232.11 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,585.7566 | 3,675.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.67 | +3,666.33 | -665.84 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 2,600.0000 | 4,264.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,271.13 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,391.60 | -990.59 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,150.00 | 5.00 | 2.07 | 2.08 | 9.15 | +4,140.85 | -291.36 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 2.32 | 2.33 | 9.65 | +4,640.35 | +408.24 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 2,500.0000 | 4,225.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,232.11 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,500.0000 | 4,275.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,282.14 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,500.0000 | 4,275.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,282.14 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,025.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,014.98 | +782.86 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,999.4777 | 4,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,415.20 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：be005127de50fc7de12c63d0fa6678347f3d555d009cc5d5a80c9400b6aae05c
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e2d1693f9795bc8e1ba324182d654d6a67c6bd5989582362bd064335e122fda1
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